Анкета для Dmit (Arh_ua)

  • Вне сайта
  • Профессионал
  • Зарегистрирован: 16.11.2010
  • Последний визит: 16.05.2013
  • Часовой пояс: GMT +2:00
  • Местное время: 22:06
  • Постов: 98
  • Просмотр анкеты: 253
  • Репутация: 26
Контактные данные
  • Месторасположение: неизвестно
  • Пол: неизвестно
  • День рождения: неизвестно

Подпись

Слишком многие хотят кем-то быть, и лишь единицы хотят кем-то стать
Сообщения

Сообщения

emo
Частота поисковых запросов финансово-экономической тематики в Google тесно коррелирует с динамикой фондовых рынков и в принципе может быть использована для ее предсказания, цитирует Financial Times результаты многолетнего исследования группы британских и американских ученых. Так, стратегия краткосрочных сделок, основанная на частоте запроса «debt», принесла бы 326% прибыли с 2004 по 2011 г. — несмотря даже на мировой финансовый кризис. Ученым удалось доказать, что за ростом частоты поисковых запросов на финансовые темы почти всегда следует снижение фондового рынка, и наоборот — падение частоты запросов предшествует росту рынка. Реферат научной работы «Параметризация поведения участников фондового рынка с использованием Google Trends» публикует журнал Nature.

Доступность вычислительных мощностей и детальной сводной статистики поисковых запросов Google создает впечатление, что сконструировать подходящую стратегию на этой основе просто, но на самом деле это не так, замечает FT: выпускать «поискового» робота на реальные торги желающих пока нет. Не так давно большие надежды связывались с анализом настроения пользователей социальных сетей, но первый же такой хедж-фонд закрылся, проработав лишь месяц. Один из руководителей исследователей, преподаватель психологии поведения и финансов в Warwick Business School Тобиас Прейс, заметил, что поисковые данные сильно «зашумлены», поэтому поиск подходящих ключевых слов и калибровка их набора представляет собой нетривиальную задачу. К примеру, на первый взгляд слова «цвет» и «ресторан» лучше предсказывают динамику фондового рынка, чем «Dow Jones» и «рынки».

Исследователи объясняют природу установленной ими корреляции тем, что инвесторы, чувствуя приближение кризиса, склонны интенсивнее искать информацию о происходящем в экономике в интернете. Однако оказалось, что набор «успешных» поисковых слов достаточно контринтуитивен. Так (на материале поисковых запросов в США), стратегия, основанная на слове «нефть», принесла бы в 2004-2011 г. прибыль на уровне индекса Dow Jones, «руда» — всего лишь на уровне стратегии «держать», а запросы «forex», «дивиденды» и «окружающая среда» принесли бы только убытки. Стратегия на основе запросов по слову «Dow Jones» при этом дает порядка 200% прибыли — что все равно ниже, чем «инфляция», «недвижимость» и «портфель». Исследователи далее установили, что в среднем лучшие результаты дают слова, связанные с финансовым рынком (для калибровки они использовали тексты FT).

В целом суть инвестиционной стратегии, предложенной учеными, состоит в покупке (или долгосрочных инвестициях) на падении поисковых запросов по отобранным ключевым словам и в продаже на росте. Прейс предупреждает, что выводы исследования могут стать нерелевантными в будущем, так как выявление прогностической ценности поисковых запросов может изменить поведение людей. Тем не менее предложенной стратегией заинтересовались несколько инвесткомпаний, заметил он.
Поиск в Google позво ...
Категория: Разная аналитика
emo
Re: Волновой анализ ...
Категория: FxMarketWave
emo
Нефтяники и прочие торговцы энергоресурсами сосут кровь из мировой экономики, их сверхприбыли оборачиваются убытками сотен миллионов домохозяйств по всему миру. Но время дорогой нефти уходит: как и пузырь доткомов когда-то, сырьевой пузырь скоро лопнет, считают в Morgan Stanley.
Конец суперцикла высоких цен на сырье, вслед за Citigroup, предсказывают в банке Morgan Stanley. Замедление роста крупнейших экономик мира вот-вот приведет к схлопыванию цен на сырье, прежде всего, на энергоносители, пишет Ручир Шарма, глава Morgan Stanley Investment Management.
Доллар может потерят ...
Категория: Экономика
emo
Франция и Италия единодушны относительно подходов к решению еврокризиса
Читать полностью: quote.rbc.ru/topnews/2012/06/15/33680857.html

ИМХО Нарастающие противоречия между Берлином, с одной стороны, и Парижем и Римом, с другой, по ключевому вопросу: нужно больше тратить или больше экономить, а также по выпуску единых евробондов, приведут к неудаче ближайшего саммита ЕС и углублению раскола в еврозоне. В дальнейшем будут формироваться две группы государств, ориентирующихся или на Париж или на Берлин. Противостояние будет нарастать. Таким образом, к экономическим разногласиям прибавятся политические. Крах евросоюза, а не только еврозоны станет более вероятным, и процесс дезинтеграции приобретет дополнительное ускорение. На таких настраениях как раз можно будет и сходить ниже паритета впоследствии.
Доллар может потерят ...
Категория: Экономика
emo
Re: Волновой анализ ...
Категория: FxMarketWave
emo
На прошлой неделе пара EUR/USD, очередной раз открывшая торги недели небольшим "гэпом", опустилась в пятницу до уровня 1,2642. Таким образом, можно абсолютно обоснованно утверждать, что область "низов" 2012 года - а именно 1,2623-1,2695 - ПРОТЕСТИРОВАНА . И протестирована вполне качественно. Три дня подряд - 16, 17 и 18 мая - мы видели последовательно понижающиеся минимумы (16.05. - 1,2679, 17.05. - 1,2665 и наконец 18.05. - 1,2642).
Впрочем, стоит отметить, что уровень поддержки - месячный уровень Мюррея 1,2695 - на этот раз устоял. Т.к. не было ни одного закрытия дня НИЖЕ этого уровня.
(Для интересующихся теханализом - небольшая ремарка: я указываю самый старший таймфрейм(ТФ), на котором отображается тот или иной уровень Мюррея, чтобы показать его значимость. Месячный ТФ - самый большой, т.е. и уровни Мюррея, отображающиеся на нем - самые значимые).
В четверг и пятницу среди трейдеров (судя по тому, что писалось на специализированных форумах) начала нарастать паника и уверенность в продолжении нисходящего движения. Многие стали утверждать, что вот-вот будет протестирован 1,2623, затем - 1,26 и ниже.
Тем не менее, этого не произошло. И причин тому было несколько. Я просто перечислю их, не пытаясь определить, какая из них была более важной, а какая - менее:
1) огромная перепроданность пары EUR/USD. На дневном графике индикатор RSI(14) в четверг 17 мая показал значение 20,6359% - это МИНИМАЛЬНОЕ значение с 27.10.2008 г., когда RSI(14) ушел НИЖЕ уровня 20%;
2) в пятницу состоялся саммит "Большой Восьмерки". В ожидании того, что могло там прозвучать, спекулянты (а не остается сомнений, что в последние дни евро толкали вниз именно они) решили зафиксировать полученную прибыль и частично прикрыть "короткие" позиции (т.е. позиции на продажу евро против доллара);
3) сам факт пятницы побудил многих краткосрочных игроков зафиксировать прибыль и закрыть ранее открытые позиции. А наличие пункта 2(т.е. саммита G8) еще больше усилило это движение.

Кроме того, многие обратили внимание на поведение золота, которое накануне - в четверг 17 мая - начало корректироваться после падения до отметки 1526,9 долларов за тройскую унцию (которая была достигнута накануне - 16 мая). Таким образом, был установлен новый минимум 2012 года и остановлено падение золота, продолжавшееся перед этим 8 дней (с 7 по 16 мая).
Золото многими рассматривается как опережающий индикатор - поэтому разворот золота после падения также сыграл некоторую роль в ликвидации части коротких позиций в паре EUR/USD.

Кроме того, "быки" по евро, как пишет FOREXPF.RU

...нашли, наконец, фактор поддержки в виде последнего отчета CFTC, который показал, что объем сальдированной короткой позиции спекулятивных счетов на IMM достиг рекордных 172 607 контрактов, и дилеры отмечают, что евро/доллар в краткосрочной перспективе может продолжить консолидацию, при этом перекос в позициях повышает риски восходящей коррекции...


Тем не менее, настроение на рынке ПОКА не изменилось кардинально - что неудивительно, т.к. не прошло даже суток с начала коррекции:


Дилеры отмечают, что в целом ситуация до сих пор не претерпела ощутимых изменений, и восстановление евро, как ожидается, привлечет хороший интерес к продаже. Риски выхода Греции из Еврозоны остаются значительными, и подобное событие грозит обернуться выраженным ослаблением европейской валюты, при этом кажущиеся неизбежными в этом случае стимулирующие меры могут на какое-то время оказать поддержку евро, однако в конечном итоге, как LTRO, будут иметь негативные для него последствия.Источник: Forexpf.Ru


Ожидается, что коррекция закроет "гэп" прошлой недели (1,2914->1,2899) и приведет пару в район 1,2939 - дневного уровня Мюррея. В этом районе в данный момент проходит и дневная ЕМА21.
А вот уже в районе 1,2939 будет решаться судьба дальнейшего движения евро - пойдет ли он вверх на положительных новостях - или попробует сделать еще один "подход к снаряду" - т.е. протестировать область минимума 2012 года - 1,2623.
Думаю, в немалой мере это будет зависеть как от решения "греческого вопроса", так и от того, не станут ли, вслед за "греческой", тут же разыгрывать "испанскую" и "итальянскую" карты.
Общий настрой на рынке - остается пессимистическим, и саммит G8 не внес особых изменений.

В то время как саммит G8 дал повод для надежд на спасение Европы, единая европейская валюта начинает новую неделю без особого оптимизма. Хотя в коммюнике G8 отмечалось, что необходим баланс между экономическим ростом и мерами по фискальной консолидации, участники рынка остаются полны сомнений относительно выхода Греции из политического тупика, который бы открыл дорогу к переговорам с ЕС и МВФ относительно пересмотра условий предоставления помощи. Слухи о предложении Ангелы Меркель и министра финансов Вольфганга Шойбле о том, что Греции стоит провести референдум по вопросу сохранения в составе Еврозоны, появившиеся в европейских СМИ, не были подтверждены, но оставили неприятный осадок, учитывая, что голос греческого народа, вероятно, будет не в пользу быков.Источник: Forexpf.Ru


Ситуация становится очень интересной, т.к. в случае, если паре удастся пробиться выше 1,2939 и закрыть "первый незакрытый гэп" - т.е. сходить на 1,3082 - вполне возможно, что на дневном и недельном графиках будет сформирована фигура "двойное дно" - и в таком случае вполне реальным становится подъем к 1,4160.

Однако, об этом говорить пока еще ОЧЕНЬ РАНО...
Доллар может потерят ...
Категория: Экономика
emo
По данным американских аналитиков, на рынке труда США: предполагаемых вакансий, наличие рабочих мест, больше всего расположено в сфере IT и компьютерных технологий. Данные правительства которые будут опубликованные 9 марта, покажут, что фонд заработной платы увеличился на 210 000 в феврале, согласно прогнозу экономистов, опрошенных Bloomberg News. Если эта оценка окажется правильной, рост числа рабочих мест в течении последних трех месяцев составит 656 000, по сравнению с 471 000 за предыдущие 3 месяца. Уровень безработицы прогнозируется на прежнем уровне 3-летнего минимума — 8,3%. На состояние акций положительно сказываются расширение рынка труда, увеличение рабочих мест и рост доверия потребителя, сказал Джеймс Полсен, которой распоряжается более чем $ 330 млрд. Главный инвестиционный стратег в Миннеаполисе по управлению Wells Capital. Он предсказал рост по фьючерсу S$P 500 до 1500 уже в этом году, по сравнению с 1.369.63 в 4.00 В Нью-Йорке 2 марта.

Также надо заметить рост акций крупней компаний США Apple и Google, рост на 16% по сравнению с 9,4% для S$P 500. Но не смотря на улучшающие состояние рынка труда, несколько крупных технологических компаний сокращают свои рабочие места. Так Internation Business Machines Corporation или более известная нам как компания IBM, крупнейший поставщик компьютерных технологий в мире уволило более 1000 человек в Северной Америке на прошлой неделе. Интересный факт — С 2005 года, мобильное подразделение компании IBM было выкуплено китайской компьютерной компанией Lenovo, по условиям сделки Lenovo использовала бренд IBM по 2010 год.

На прошлой неделе, американская валюта значительно укрепилась против остальных валют ( Исключением стали австралийский и канадский доллар, которые показали рост по отношению к американскому доллару более чем на 0,9% и 0,3% соответственно) после выступления Бена Бернанке, главы федеральной резервной системы, которое было воспринято как сигнал о том, что в ближайшем будущем не будет предпринят третий раунд запуска станков и печатания денег. В конце прошлой недели доллар укреплялся на ожиданиях позитивного выхода стат. данных из США, которая как предполагается, по прогнозам, должна зафиксировать рост экономики США.

Что ж перейдем к Европе, снова во внимании агенство Moody's которое снизило рейтинг Греции с Са до самого низкого С. Что под собой несет по их мнению начало дефолта. Против ужесточения финансовой дисциплины в Европе выступила Великобритания. На саммита стран Евросоюза в Брюсселе, отказалась принять пакт ужесточения финансовой дисциплины наряду с Великобритания и Чехия, остальные 25 участников саммита проголосовали — за.

Прошлая неделя прошла под знаком "-" для евро валюты. В понедельник евро упал после решения G20 не увеличивать Европейский фонд спасения. Евро продолжал свое падения на фоне заявлений ранее упомянутого агенства Moody's, которое подчеркивало, что риск дефолта в Греции все еще велик. Евро также падал на фоне понижения агентством S&P прогноза по Европейскому фонду финансовой стабильности на негативный и после выступления главы ФРС Бена Бернанке. Ранее евро укреплялся лишь на слухах, спекуляция о том, что программа рефинансирования со стороны ЕЦБ будет поддерживать интерес инвесторов к активам в Европе.

Конец февраля оказался довольно бурный для данной пары, но в принципе ничего особенного не произошло. В конце января мы обсуждали эту тему и говорили о том, поход к 1.3230-1.3321 вполне вероятно будет не последним и не высшей отметкой по паре EUR/USD, говорили о том, что цену приподнимут выше, отмечали уровень 1.3450. На прошлой недели пара покинула уровень 34 фигуры и сейчас торгуется на уровне 1.3160, что по сути мы также отмечали. Говорить о том, что восходящее движения окончено и пара уйдет в среднесрочный или долгосрочный down trend я думаю пока еще рано. Впереди еще 20 марта, где снова встанет вопрос Греции, также пара может протестировать уровень 61,8 по фибо, растянутого на d1 от последнего падения. Целями могут являются уровни 1.3630 — 1.3720.

Дальнейшую позицию рассмотрю немного позже, пока не исключаю похоlдк 1.3220, 1.3235, 1.3290, но в приоритете все равно на данный момент остается нисходящее движение.
Forex: Тревожный зво ...
Категория: Разная аналитика
emo
Путь к 38,2% отката от движения 1,4246-1,2623, открыт, о котором упоминалось ранее — т.е. к около 1,3243. На пути будет конечно уровень 1,3184… но сейчас, мне так кажется, Фибоначчи «круче» Мюррея будет, а посему — там, если что, чуть забуксуем, и дальше двинем.
Forex: Тревожный зво ...
Категория: Разная аналитика
emo
Картина, которую несколько дней подряд рисует пара EUR/USD на дневном графике, можно озаглавить одним словом "Неопределенность".

Сначала, в результате двух неудачных тестов уровня поддержки 1,2695 наметилась коррекция вверх.
Однако до1,2939 паре дойти не дали - рост остановился на отметке 1,2878, откуда пара, подтверждая мрачную репутации "пятницы 13-го" камнем упала вниз, пробив с третьего раза поддержку в виде уровня Мюррея 1,2695 - и закрыв неделю на отметке 1,2623.
Впрочем, на этом успехи "медведей" и закончились.
На азиатской сессии понедельника не смогли даже переписать минимум, и похоже, инвесторы потихоньку начали закрывать короткие позиции, в результате пара скорректировалась до 1,2686, и только выходной день в США (там праздновали день Мартина Лютера Кинга) не дал "быкам" развить контрнаступление.
Впрочем, уже во вторник , движение вверх продолжилось; поводом для оптимизма послужили хорошие новости из Германии.
Вот что пишет авторитетный сайт FOREXPF.RU:

Публикация отчета Германии по индексу экономических настроений ZEW поддержала быков по единой валюте, поскольку данные оказались значительно сильнее ожиданий (-21.6 против прогноза -49.4). Евро/доллар совершил рывок от области $1.2773 и коснулся двадцать восьмой фигуры. Тем не менее, на росте пара привлекла интерес к продаже. Как отмечают дилеры, основными продавцами выступили полуофициальные, а также азиатские суверенные счета


Тем не менее, рост евро был недолгим. Достигнув 1,2807, пара была отброшена назад волной продаж:

Единая валюта в ходе американской сессии предприняла несколько попыток прорваться выше ранее установленного максимума в $1.2805, однако безрезультатно. По словам дилеров, на росте интерес к продаже единой валюты исходил со стороны полуофициальных счетов. К настоящему моменту евро/доллар потерял примерно пятьдесят пунктов. Причиной тому послужили появившиеся среди участников рынка разговоры относительно того, что агентство S&P может в течение дня понизить кредитный рейтинг еще нескольких европейских банков. Паре удалось нащупать опору на подходе к $1.2740 Источник: Forexpf.Ru


Как видим, рынок упорно "продает слухи" и "покупает факты".
Слабость "быков" - налицо. И тем не менее - на рынке начинают муссироваться мнения, что разворот - близко. Некоторые спекулятивные фонды начинают закрывать открытые ранее короткие позиции в евро, целесообразно считая, что полученной прибыли - достаточно, и рисковать больше не стоит.

Фонд Alpha, принадлежащий Global Capital Management, уменьшил долю коротких позиций по евро в своем портфеле, поскольку ряд сигналов автоматической торговли сообщает о снижении темпов падения единой валюты. «Наша общая позиция стала легче. Долгосрочная модель по-прежнему предполагает короткую позицию в евро, однако среднесрочная модель говорит о том, что разумно занять нейтральную позицию. Когда рынок в значительной степени стоит в одну сторону, как это происходит сейчас, разворот может быть очень жестоким», - говорит Ян Хиллен, управляющий партнер компании в Брюсселе. GCM Alpha Fund управляет объемом средств, оценивающимся в 7.61 млрд. евро или 9.68 млрд. долларов США. По результатам прошлого года среди 53 открытых валютных фондов оффшорных рынков этот фонд занял 3 место, заработав 2.5%



В то же время "медвежьи" настроения продолжат царить на рынке, передавая общую нервозность по поводу состояния дел в Еврозоне. Ведущие игроки продолжают ставить на падение евро:


В то время как евро/доллар сегодня сумел извлечь пользу из стабилизации и несколько восстановить потери, попытки роста продолжают привлекать оживленный интерес к продаже, и валютные стратеги UBS полагают, что покидать ряды медведей нет причин. Ограниченная реакция евро на негативные сообщения в последние несколько дней дала участникам рынка повод заговорить о том, что неблагоприятные факторы уже учтены в цене единой европейской валюте, и в UBS не исключают некоторой коррекции. Тем не менее, в банке не ждут, что она будет иметь значимый характер, отмечая, что чистая позиция спекулянтов в евро не достаточно велика, чтобы ее сокращение смогло привести к изменению тренда. Между тем, неопределенность относительно перспектив развития ситуации в Европе остается высокой, что на фоне вялой экономической активности, не дает повода ждать ужесточения позиции ЕЦБ, тем более что позитивный эффект снижения евро слабеет. Кроме того, в UBS полагают, что смена тренда евро стоит ждать лишь при возвращении структурного спроса на европейские активы, что в нынешних условиях выглядит сомнительным событием. Источник: Forexpf.Ru



Возвращение интереса к риску на устойчивой основе в текущих условиях представить крайне затруднительно, с учетом предстоящих препятствий на пути разрешения кризиса в еврозоне, которые ожидаются в ближайшие недели, говорят валютные стратеги из BNP Paribas. Они отмечают, что в краткосрочной перспективе риски могут возникнуть со стороны сегодняшнего аукциона по размещению векселей Португалии, а также завтрашнего испанского аукциона по размещению долгосрочных облигаций. Ситуация в Греции в последнее время также нестабильна. Поэтому наблюдаемое укрепление евро, демонстрируемое вчера и сегодня, может оказаться под угрозой, в результате чего евро может возобновить снижение


Как видим, ситуация вокруг Греции становится уже полуанекдотической (если только не принимать во внимание, что это "черный" юмор) - любой намек на позитивное решение вопроса толкает евро вверх - но упорные факты не дают ему полноценно скорректироваться:


На ранних европейских торгах в среду евро/доллар укрепляется второй день подряд на фоне ожиданий положительного исхода переговоров о реструктуризации греческого долга. Сегодня в Афинах возобновится прерванный в пятницу диалог между официальными лицами страны и Институтом международных финансов, представляющим интересы частных кредиторов, результатом которого может стать получение последними денежных средств и новых ценных бумаг из расчета 32 евроцента на каждый евро старых облигаций. «Я убежден, что договоренность будет достигнута», - сказал в сегодняшнем телефонном интервью Bloomberg Businessweek Брюс Ричардс, глава нью-йоркского фонда Marathon Asset Management, участвующего в переговорах



Таким образом, как видим, два выхода пары EUR/USD из обозначенного ранее 150-пунктового коридора - 1,2665-1,2815 - лишь подтвердили его серьезность. И возможно, несколько раздвинули его границы.
На дневном графике четко виден нисходящий канал, в котором пара находится с ноября прошлого года. И до тех пор, пока канал не будет пробит вверх, говорить об окончании ТЕКУЩЕГО нисходящего тренда - не приходится. Однако, стоит признать, что темпы падения - замедлились, и тем, кто стоит в "короткой позиции" - возможно, уже стоит задуматься о ее закрытии, по крайней мере, частичном, как это делают представители Alpha Fund ...

"Шестое" чувство (интуиция, опыт или что-то еще) подсказывает мне, что разворот.. где-то близко, и судя по текущей ситуации, он может быть мгновенным и быстрым.
Сможем ли мы достать конечную мою цель - месячную ЕМА200 (1,2505) - это вопрос, на который у меня нет ответа.

Что касается разговоров о 1,15 , 1,10 или даже "паритете"... это все из области "хотелок", которые крайне редко сбываются... Не сейчас...
Forex: Тревожный зво ...
Категория: Разная аналитика
emo
Итак, "Новогодний сон" на рынке закончился. Пары определились с дальнейшим направлением движения, а если выражаться точнее, ПРОДОЛЖИЛИ движение в выбранных ранее направлениях.
Для пары EUR/USD это означает продолжение движения ВНИЗ.

Вчера после длительного теста уровня поддержки 1,2939 (пара находилась на нем с 28.12.2011 г.) он был пробит. И пробит МОЩНО. В своем падении EUR/USD спустился до отметки 1,2772 и закрыл день всего лишь на 17 пунктов выше - на 1,2789. Евро упал также против японской йены (кросс-курс EUR/JPY достиг вчера очередного минимума - 98,47) и английского фунта стерлингов (кросс-курс EUR/GBP опустился до отметки 0,8249, пробив минимумы 2011 года).
Столь стремительному снижению евро есть множество причин.
Во-1, на рынке вновь стала популярной тема Греции. Недавно избранный премьер-министр Греции Лукас Пападемос в первые дни Нового 2012 года сделал заявление о возможности наступления окончательного финансового коллапса в стране уже в марте. И на рынке вновь забрезжил Его Величество Дефолт - пусть "в отдельно взятой" стране - но это ведь страна Еврозоны!
Во-2, к приевшимся уже темам Греции, Италии и прочих стран PIIGS неожиданно добавилась тема Франции. В преддверии проведения Францией первого в новом году аукциона по размещению государственных облигаций возникли опасения в успешном исходе данного мероприятия.
Тема кризиса Еврозоны опять зазвучала с новой силой. Вот что пишет по этому поводу авторитетный сайт FOREXPF.RU:


...страх перед долговым кризисом Еврозоны не отпускает инвесторов. Новый год только начался, плохих новостей уже хоть отбавляй: Испания может попросить помощи у Еврозоны, а итальянский банк UniCredit вынужден предлагать существенный дисконт по своим новым акциям на сумму 7.5 млрд. евро. В этих условиях единая валюта быстро растеряла все, что ей удалось набрать за первые два рабочих дня. "Позитив, связанный с благоприятной экономической статистикой, уступает место глубокому пессимизму, связанному с аукционами по гос. долгу и условиями финансирования", - отмечают стратеги HSBC.



В-3, на рынке активизировались спекулянты, которые пустили всевозможные слухи. А в нынешней тяжелой для Еврозоны обстановке - слухи , как зерна, упали на благодатную почву:


Ходят слухи о том, что крупнейшие европейские банки, которые, как известно, стремятся привлечь свежий капитал, ранее размещали крупные приказы на покупку евро на 1.2900. Однако вчера эти биды были в спешном порядке удалены. Ниже 1.2850 в четверг произошло исполнение крупных стоп-приказов на продажу. Теперь этот уровень выглядит, как сильное сопротивление. Также вчера крупные real-money accounts были замечены, проявляющими активность на рынке опционов. Они спешили покупать защиту от продолжения нисходящего движения в евро/долларе. Суверенные счета также отменили приказы на покупку. Подобные разговоры называются слухами, поскольку их нельзя достаточно компетентным образом подтвердить, но, очевидно, что быкам следует проявлять крайнюю осторожность. Источник: Forexpf.Ru



Самый известный рыночный спекулянт в мире Джордж Сорос не преминул воспользоваться случаем - и тоже подлил масла в огонь:


По словам Джорджа Сороса, коллапс евро нанесет непоправимый вред не только Европе, но и всей мировой финансовой системе. Европейский долговой кризис - это прямое следствие краха мировой экономики 2008 года, при этом ослабление валюты может привести к развалу самого Европейского Союза. "Если единая валюта канет в лету, придет конец и ЕС. Таким образом, проблема принимает политический окрас. Это нечто гораздо более серьезное, чем кризис 2008 года", - добавил он. Источник: Forexpf.Ru



В результате каждая выходящая новость , способная повлиять на настроение рынка, воспринималась нервозно и преувеличенно. А их в четверг 5 января хватало.
Сначала - розничные продажи в Германии сократились в ноябре больше, чем ожидалось. C учетом коррекции на сезонные колебания розничные продажи в Германии сократились на 0,9% в ноябре после увеличения на 0,2% в октябре.
Затем в 15:15 были опубликованы данные ADP по занятости в США. Данные вышли ошеломляющие - в 2 раза выше прогноза (325 тысяч против прогноза в 178 тысяч). На этой новости пара EUR/USD сначала вплотную приблизилась к уровню 1,28 - а затем и пробила его.

На рынке все чаще начинают говорить о ВОЗМОЖНОМ достижении уровня 1,15:



Команда технических аналитиков Citigroup во главе с Томом Фицпатриком в своих комментариях отмечает, что они сохраняют в силе свой медвежий сценарий в паре евро/доллар на ближайшие дни и месяцы. «Уровни в диапазоне 1.2500/1.2000 в 1 квартале 2012 года и уровни в диапазоне 1.1500/1.1000 к лету текущего года являются базовым сценарием. Цели фигуры «голова и плечи», линия шеи которой была пробита еще в 2011 году и текущее значение которой находится выше 1.3200, предполагают падение курса евро/доллар до 1.1235», - пишут в своих комментариях технические эксперты Citigroup. Источник: Forexpf.Ru



Однако 1,15 - это ОЧЕНЬ ДАЛЕКАЯ перспектива (и с моей точки зрения, довольно маловероятная, несмотря на все творящееся в Еврозоне). Хочется поговорить о БОЛЕЕ БЛИЗКИХ и куда более РЕАЛЬНЫХ перспективах.
Итак, пробитие 1,2939 открыло прямой путь к следующей поддержке - месячному уровню Мюррея 1,2695.
Чуть ниже(почти на 200 пунктов) находится следующая поддержка в виде месячной ЕМА200 - 1,2505. И вот здесь, на ЕМА200 вполне ВОЗМОЖНО не только торможение, но и разворот.
В принципе, ситуация на рынке настолько нервозна, что малейшей искры достаточно, чтобы развернуть настроения в абсолютно противоположном направлении. Пара EUR/USD перепродана на дневном графике - и коррекция нисходящего движения просто необходима , если пара думает продолжать двигаться в том же направлении.

Впрочем, падение EUR/USD вызвано в последнее время не только падением самого евро, но и ростом доллара США. Доллар растет не только против евро, но и в парах с фунтом и швейцарским франком.
Крайне интересно и НЕОБЫЧНО то, что доллар растет параллельно с ростом золота и нефти.
Золоту удалось вчера пробить сопротивление в виде дневной ЕМА200 (1617,8) и закрыть день выше. Сегодня рост цены продолжился и на момент написания (9:17) цена выросла до отметки 1626,4 доллара за тройскую унцию. Золото растет уже пятый день подряд (с 30.12.2011) , и я ожидаю, что цена дойдет до линии Киджун на дневном графике (1642,8), где возможно торможение или некоторый откат вниз.
Что касается нефти - то вследствие напряженности , вызванной ситуацией с Ираном и его заявлением относительно Ормуздского пролива, цена на нефть марки Brent всего лишь за 5 дней выросла со 107 до 114 долларов за баррель, и только вчера, на фоне некоторого снижения фондового рынка, откатилась почти на 2 доллара вниз. На момент написания цена нефти Brent колеблется возле отметки 112,65 доллара за баррель.

Сегодня, в 15:30 по Киеву будут опубликованы традиционные ежемесячные данные по занятости в несельскохозяйственной промышленности - т.н. "нон-фармы". На этих данных пара ОБЫЧНО идет вниз. По прогнозу ожидается рост в 150 тысяч рабочих мест после 120 тысяч в прошлом месяце. В случае выхода данных по прогнозу или лучше - вполне возможно, что пара достигнет 1,2695 - и вот уже здесь надо будет ВНИМАТЕЛЬНО смотреть на настроение рынка. Если ситуация усугубится какими-либо побочными факторами (как вариант - фондовый рынок уйдет глубоко в "красную зону") - тогда возможно, что падение продолжится в направлении 1,2505. Если нет - то закрытие текущей недели может быть довольно неожиданным...
Forex: Тревожный зво ...
Категория: Разная аналитика
emo Фильмы о финансовых ...
Категория: Литература
emo
Обе поддержки пощупали. Будем теперь смотреть где закроют день и месяц.
Forex: Тревожный зво ...
Категория: Разная аналитика
emo
На 1.2939 пощупали, теперь время протестировать пробитые поддержки(1,3184 и 1,3145) снизу.
Forex: Тревожный зво ...
Категория: Разная аналитика
emo
Все также смотрим вниз... Следующая поддержка на 1.29395.
Forex: Тревожный зво ...
Категория: Разная аналитика
emo
Итак, вчера произошел ряд событий, вернувших элементарное уважение к техническому анализу (ТА) рынка.
Во-1, вчера наконец-то закрыли гэп 1,3235(25.11.2011)-1,3321(28.11.2011), который оставался незакрытым уже 2 недели.
Во-2, вчера была ПОВТОРНО протестирована мощная поддержка в виде недельного уровня Мюррея 1,3184 - я столько раз повторял эту цифру, что ее уже, наверно, запомнили все. Поддержка, кстати, устояла - день закрыли "в аккурат" над ней - на 1,3187.
В-3, была сделана попытка пробиться к минимуму октября - 1,3145 - но вот здесь уже "медведей" ждала неудача. Все, чего они смогли добиться при "массированной артподдержке" в виде резко падающего фондового рынка (немецкий индекс DAX к закрытию торгов упал на 3,35%) и обвалившейся цены на золото (на момент написания золото упало до 1653 долларов за тройскую унцию) - это отметка 1,3162. Т.е. "недоход" составил 17 пунктов. На азиатской сессии 13 декабря стало ясно, что боевой пыл медведей почти угас - опустившись до 1,3160 (т.е. переписав декабрьский минимум всего на 2 пункта), пара отскочила вверх, попытавшись пробиться выше 32-й фигуры (т.е. уровня 1,32) и на момент написания "замерла" на отметке 1,3191.
Естественно, у всех возникает вопрос, озвученный в заголовке. "Что дальше?"

Прежде чем ответить на него, попытаемся оценить общую ситуацию в Еврозоне и понять настроения, царящие на рынке.

А на рынке - царит уныние. И , как утверждает авторитетный сайт FOREXPF.RU, "ведущие валютные стратеги понижают прогнозы по евро/доллару":


Ухудшение ситуации в Европе, а также сокращение ставок ЕЦБ привело к наиболее существенному пересмотру валютными стратегами прогнозов по евро/доллару. С 3 ноября, когда новый глава банка приступил к ослаблению монетарной политики, средний 12-месячный прогноз 40 стратегов, опрошенных агентством Bloomberg, снизился с $1.40 до $1.32, а сама единая валюта подешевела против всех основных конкурентов, не считая швейцарского франка. В то время как быки, ссылаясь на чрезмерно негативный настрой рынка, утверждают, что у евро нет другого пути, кроме как наверх, медведи указывают на средний прогноз по росту ВВП Еврозоны в 2012 на уровне 0.5% против аналогичного показателя в США в 2.19%. «По нашему мнению, для обеспечения экономического роста в регионе в последующие годы ЕЦБ придется пойти на принятие дополнительных стимулирующих мер», - говорит Кен Диксон, инвестиционный директор Standard Life Investments, управляющей активами в $235 миллиардов. – «Мы ожидаем ухудшения ситуации в Европе в первой половине 2012 года, что может спровоцировать снижение евро/доллара до $1.20». Источник: Forexpf.Ru



Впрочем... Мы все уже давно привыкли, что чем сильнее в СМИ нагнетается ситуация вокруг той или иной валюты - тем ближе разворот. Аналогичная картина происходила вокруг доллара США в июле-августе текущего года, когда многие говорили "вот-вот - увидим 1,60,затем - 1,70..." - а вышло слегка не так.
И хоть проблемы Еврозоны никуда не подевались - и надеяться на их скорейшее разрешение не приходится - все же однозначно хоронить евро как минимум преждевременно.

В нынешней ситуации, с точки зрения ТА, крайне важно поведение пары EUR/USD сегодня и завтра. Кроме того, очень важно, на каком уровне будет закрыта текущая неделя. Сможет ли поддержка в виде 1,3184 устоять и удержать пару - при этом абсолютно неважно, ДОКУДА она может сходить в течение дня - вот вопрос, который сейчас интересует всех теханалитиков.
Кроме того, на месячном таймфрейме видно, что в данный момент пара уткнулась в месячную ЕМА100(1,3193) - линию, служившую поддержкой больше года. Закрытие декабря НИЖЕ этой линии будет означать открытую дорогу к:
1) 1,2873 - минимуму 2011 года
2) 1,2695 - месячному уровню Мюррея
и
3) 1,2505 - месячной ЕМА200 - линии, служащей поддержкой для пары с февраля 2003 года.
НИЖЕ 1,2505 евро вряд ли опустится (точнее - вряд ли закроет месяц, т.к. это все же месячная поддержка) ... Разве что Германия объявит об отказе от евро, но тогда сам евро просто перестанет существовать.

А пока...

Ключевым событием предстоящей европейской сессии будет публикация индексов германского исследовательского института ZEW за декабрь. Среди общей массы показателей участники рынка наибольшее внимание уделят индексу экономических настроений, который, согласно прогнозным оценкам, ожидается на уровне 3-летнего минимума. В среднем экономисты прогнозируют значение данного индекса на уровне -55.8 пункта. В ноябре его значение составило -55.2 пункта. Индексы ZEW будут опубликованы в 14:00 мск.

Также участники рынка уделят пристальное внимание аукционам по продаже долгов со стороны Испании, Германии и Швейцарии. Сегодня будут продаваться только краткосрочные векселя. Наибольший интерес представляют испанские аукционы по продаже 12-месячных и 18-месячных векселей. Их результаты станут известны после 13:30 мск. Ноябрьские отчеты по потребительской инфляции во Франции (10:30 мск) и в Великобритании (13:30 мск) также не останутся без внимания, но будут иметь второстепенное значение с точки зрения потенциальной реакции рынка. Источник: Forexpf.Ru



Интересны даже не публикуемые цифры и показатели - а реакция на них рынка. Она и покажет - устал ли рынок от падения евро, или нас ждут новые минимумы в скором времени.
Кроме того, сегодня, в 21:15 по киевскому времени, будут опубликованы результаты заседания FOMC (комиссии по открытым рынкам) США по вопросу процентной ставки. И хоть сегодня сюрпризов с этой стороны не ожидается - сам факт этого события добавляет рынку некоторую долю нервозности и непредсказуемости.
Одно ясно - ДОЛГО ждать не придется... очень скоро все станет очевидно.
Forex: Тревожный зво ...
Категория: Разная аналитика
emo
Франция переживет падение высшего кредитного рейтинга

Потеря Францией высшего кредитного рейтинга "ААА" добавит стране проблем, но не станет непреодолимым препятствием, сказал президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Monde.

Рейтинговые агентства считают, что французские банки представляют угрозу высшему рейтингу страны.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's включило в список на пересмотр с возможностью понижения рейтинги 15 стран еврозоны, в том числе Франции и Германии, вызвав очередной приступ паники у финансовых рынков и породив волну критики со стороны европейских политиков, отмечает Reuters.

По словам Саркози, рейтинговые агентства считают, что французские банки представляют угрозу высшему рейтингу страны. Однако, Европейская служба банковского надзора сообщила на прошлой неделе, что французским банкам, вероятно, понадобится меньше капитала, чем даже немецким.

Если рейтинговые агентства понизят суверенный рейтинг Франции, правительство страны отнесется к ситуации "рассудительно", сказал Саркози. "Это станет еще одной проблемой, но не непреодолимой", — пояснил он.

Напомним, что недавно международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные кредитные рейтинги трех крупных французских банков на одну ступень.

Была также информация о том, что Standard & Poor's заявило, что может лишить Евросоюз первоклассного кредитного рейтинга AAA.
Новости Еврозоны
Категория: Экономика
emo
Итак. Что мы имеем на текущий момент? И НАСКОЛЬКО правомочно заявлять, что евро идет вниз?
Для начала констатируем несколько фактов.
1. После того, как 20-24 ноября пара EUR/USD, пробив нижнюю границу недельного облака Ишимоку, вышла из него вниз — тестирование пробитой границы снизу подтвердило факт пробития. Выражаясь проще — уже третью неделю пара находится ПОД облаком.
2. С точки зрения ТА на недельном графике ВНИЗУ в данный момент есть только две поддержки — уровень Мюррея 1,3184 и минимум октября 1,3145. Напрашивается вопрос — а КОГДА ж их будут опять тестировать?
Судя по всему, этот момент все отодвигается…
3. Гэп 1,3235(24.11.)-1,3321(27.11.) до сих пор незакрыт, хотя прошло уже две недели. Забавный и довольно редкий случай, но… факт налицо. И уже слышатся вопросы — «А БУДУТ ЛИ его вообще закрывать?!» Уверен — «будут». Но когда… уже не берусь ответить.
Все три факта — за продолжение движения вниз. В пользу этого же говорит и следующий факт:

4. Очередной саммит ЕС опять ничего положительного не принес.
Кстати, вот довольно интересная статья об «общем положении вещей»:


Справедливости (и ОБЪЕКТИВНОСТИ) ради надо кинуть одну гирьку и на чашу весов «быков» по евровалюте. И она будет немаленькой.

5. На месячном графике четко видно, что несмотря на неоднократное тестирование ЕМА89 (на данный момент — 1,3303) — она не пробита и «держит» пару EUR/USD от дальнейшего снижения. Под ней — проходит ЕМА100(1,3197), т.е. пока что имеем «бетонный пол», в который бьется страус Евро.
Но! Если по итогам декабря ВДРУГ… мы закроемся НИЖЕ 1,3303 (а еще лучше 1,3197)…
Тогда — «Здравствуй, 1,2695!». Даже так.
Forex: Тревожный зво ...
Категория: Разная аналитика
emo
Если взглянуть на график EUR/USD на часовом или 4х-часовом таймфреймах - четко просматривается сформировавшийся нисходящий канал, в котором и движется пара, начиная с пятницы 2 декабря. Незакрытый гэп 28 ноября манит своей близостью - впрочем, как и уровень 1,3184, так и не протестированный сверху повторно.

Кроме того, если посмотреть остальные ведущие пары с участием евро - EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF - тоже бросается в глаза если не явно нисходящее движение, то формирование на дневных графиках разворотов - более или менее очевидных.
И самое главное : как я неоднократно говорил до этого, все подъемы евро - тут же жестко распродаются. Причем на этот раз уже никто не стесняется и не пытается придать распродажам вид "повышенной волатильности".

Если взглянуть на фундаментальную сторону, бросается в глаза, что ситуация в Еврозоне ухудшается с каждым днем :


Союз европейских банков должен увеличить свой капитал на 114.7 млрд. евро, как часть мер, принятых в ответ на кризис суверенного долга в еврозоне. Банки Германии должны добавить к своему основному капиталу первого уровня 13.1 млрд. евро, итальянские банки 15.4 млрд. евро, испанские кредиторы – 26.2 млрд. евро. Указанный дефицит капитала включает в себя 15.3 млрд. евро для испанского банка Banco Santander и 7.97 млрд. евро для итальянского UniCredit. Европейские лидеры требуют от банков региона укрепить капитал для того, чтобы выдержать списания, на которые банки дали свои согласия, принимая потери по греческим облигациям. Около 2 месяцев назад Европейское управление по банковскому надзору (EBA - European Banking Authority) сообщило, что финансовым институтам еврозоны потребуется 106 млрд. евро, чтобы довести их основной капитал 1 уровня до 9% взвешенных по рискам активов к середине 2012 года после того, как суверенные облигации будут приведены в соответствие рыночным ценам.

«Целью требований по увеличению капитала является создание исключительного по величине буфера для устранения текущей рыночной озабоченности по поводу суверенных рисков и других кредитных рисков», - говорится в отчете EBA, опубликованном на веб-сайте ассоциации. Однако европейские банки будут вынуждены увеличить капитал на 8 млрд. больше, чем это предполагалось в октябре. Обновленная цифра является результатом удерживаемых на банковских счетах суверенных облигаций по состоянию на конец сентября. В предыдущих оценках использовались данные на конец июля.

Если в общей массе финансовых институтов выделить те банки, которые по абсолютной величине испытывают наибольшую необходимость в укреплении своих резервов, то можно назвать Deutsche Bank, потребности которого в увеличении капитала составляют 3.2 млрд. евро, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, которому потребуется 6.33 млрд. евро, BNP Paribas нуждается в 1.5 млрд. евро, Societe Generale – 2.1 млрд. евро, Commerzbank – 5.3 млрд. евро. Natixis – 3.7 млрд. евро, Banca Monte dei Paschi di Siena – 3.27 млрд. евро. Франко-бельгийский кредитор Dexia объявил, что не будет выполнять правил по увеличению капитала, установленных европейским банковским регулятором, потому что планирует радикально уменьшиться в размерах. Для того, чтобы выполнить предписание EBA, Dexia должны была бы увеличить свой капитал на 6.31 млрд. евро. После поглощения банка правительством Бельгии 20 октября, эта сумма уменьшилась до 4.2 млрд. евро. В любом случае, распад банка освобождает его от выполнения требования.Источник: Forexpf.Ru


Как я и предполагал, рынок отреагировал на данные по Германии, которые вышли НАМНОГО хуже прогноза, падением EUR/USD.
Forex: Тревожный зво ...
Категория: Разная аналитика
emo
Драги обвалил евро

Евро обвалился от максимумов под отметкой $1.3460 к минимумам над $1.3310, поскольку в ходе пресс-конференции президент ЕЦБ Драги вызвал массовое разочарование рынков.

Несмотря на агрессивные меры ЕЦБ по поддержанию ликвидности в банковском секторе Европы, Драги в то же время заявил, что рынки неверно истолковали его комментарии относительно возможности агрессивной покупки Центробанком облигаций.

Он пояснил, что ЦБ не будет финансировать европейские правительства посредством покупки их облигаций, поскольку это противоречит положениям Договора.

Драги сообщил также, что ЕЦБ не обсуждал вопрос фиксирования доходности облигаций.

Кроме того, Драги умерил пыл тех, кто надеялся, что ЕЦБ согласится кредитовать МВФ, заявив, что это очень сложный вопрос, поскольку юридически ЕЦБ не является членом МВФ.

Подобная позиция ЕЦБ стала ударом по рынкам и спровоцировала падение евро против соперников. Евро сразу упал до 3-недельного минимума против Йены.


Идем закрывать гэп. На зло врагам
Forex: Тревожный зво ...
Категория: Разная аналитика
emo
Решение по процентным ставкам ЕЦБ

Фактическое значение: 1.00% Прогноз: 1.25% Предыдущее значение: 1.25%
Новости Еврозоны
Категория: Экономика
Подробнее