Анкета для Artem (Qzmich)

  • Вне сайта
  • Стажёр
  • Зарегистрирован: 12.11.2010
  • Последний визит: 18.02.2013
  • Часовой пояс: GMT +2:00
  • Местное время: 10:13
  • Постов: 24
  • Просмотр анкеты: 438
  • Репутация: 9
Контактные данные
  • Месторасположение: неизвестно
  • Пол: неизвестно
  • День рождения: неизвестно

Подпись

Сообщения

Сообщения

emo
Основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди объявил о начале нового проекта, который получил название «Мы Можем Многое» или МММ-2011.

По словам Мавроди, граждане, которые вложат свои деньги в проект, будут получать 20% прибыль ежемесячно, прибыль пенсионеров и инвалидов будет составлять 30%.

Вкладчики будут открывать свои счета в электронных платежных системах в долларах США, при этом участниками могут стать жители любой страны мира, заявил бывший бизнесмен в своем блоге.

Всех вкладчиков предполагается поделить на десятки, сотни и тысячи. При этом Мавроди убежден, что билеты нового МММ будут расти в цене и тем самым обеспечивать доход игрокам.

Мавроди напоминает, что ему запрещена подобная деятельность, так что он намерен нанять управляющего.
С. Мавроди объявил о ...
emo
На выходных наконец-то ознакомился со всеми постами по ТРИЗ ... голова чуть не разорвалась - не совсем ясно как всю приведенную информацию применить к рынку, хотелось бы конкретики от автора.
Предлагаю начинать переходить от теории к практике.
ТРИЗ в трейдинге: TE ...
emo
Стремление к идеалу конечно хорошо, но мне кажется, описанная вами "идеальная" модель в реальной жизни недостижима по причине изменчивой ликвидности на рынке - в какой-то момент находясь в идеальной точке система посылает запрос, а брокер просто не откроет позицию или из-за бОльшего запрашиваемого объема, чем он может предоставить в данный момент, или просто из-за быстрой смены котировок (т.н. проскальзывания). Вот и получается что в любом случае нужно приносить в жертву некоторый процент прибыльности системы.
ТРИЗ в трейдинге: TE ...
emo
Прочитал статью "Русское сафари на FOREX", даже не поленился откомпилировал и прогнал в тестере МТ4 советник -
Вдумчивый Читатель уже давно готов выдвинуть свои конкретные возражения. Позвольте вам помочь. Поставьте вопрос так: «Как я могу испортить эту (явно по ошибке эффективно работающую) «альтернативную» систему торговли?»

и .... портить ничего не нужно - убился советник об волны EURUSD в 2010 году (просто взял период который был загружен раньше).
Автор пишет, что с той поры прошло много времени, некоторые из соображений претерпели изменения - интересно услышать, если не секрет, в какую сторону пошла мысль, т.к. сам я считаю разработку безубыточной автоматизированной системы торговли полной утопией - возможна система с приемлимым соотношением прибыль/убыток.
ТРИЗ в трейдинге: TE ...
emo
перевод ответа Г.Нили на вопрос:
Could you briefly explain what is meant by “river theory”?
Не могли бы вы кратко изложить, что значит “river theory”?


Если Вы уже долгое время являетесь подписчиком Волнового анализа, то Вы обратили внимание, что за последние 2 года у меня изменился стиль его написания. За первые 20 лет моей карьеры Волновой анализ (Волновой взгляд) фокусировался на «предсказании» ситуации на рынке, используя теорию волн. Из-за того, что я пытался как можно детальней составить свой прогноз, на это у меня уходило 12 часов из 15-20-часового рабочего дня. В том случае, если структура анализа была понятной, второй этап написания торговой стратегии включает в себя все возможные предпочтительные и альтернативные сценарии. Если позиция была сформулированной и обоснованной, третий этап включал в себя расстановку stop-loss и take-profit полагаясь на свои собственные предположения по волновой структуре и учитывая вытекающие перспективы. Хотя в редких случаях доводилось добиться потрясающего успеха (как, например, в период с 2000 по 2002 по индексу S&P), результаты этого подхода оставляют желать лучшего, по крайней мере в 50% случаев.

После того, как я 20 лет придерживался принятой во всем мире концепции 3х-этапного волнового анализа (Прогноз, Представление, Расчет), 7 лет назад я задумался о целесообразности данной стратегии. Почему? Не смотря на то, что мои способности прогнозирования за последние 20 лет улучшили значение системы, улучшения в моей торговле были только инкрементальными. Этот факт ошеломил меня практически на месяц, мешая работать. Как такое может быть, что мой прогноз сильно улучшился, а торговля нет… что именно я пропустил?

Со временем я понял, что каждый этап традиционного 3х-этапного процесса (Прогноз, Представление, Расчет) надоел своими проблемами. Даже если Вы хорошо составляете прогнозы, Вам вряд ли удастся правильно спрогнозировать ситуцию в более чем 50% случаях. Но даже если Вы угадали направление движения рынка, Ваша входная цена может быть слишком высокая либо низкая, препятствуя торговле или снижая возможную прибыль. Даже если Вы хорошо вошли в рынок, размещение стопа может быть слишком близким или Вы закрылись слишком рано. Если каждый этап анализа будет составлять 50% успеха (вероятно, слишком большой процент), к моменту окончания написания анализа у Вас получится (в лучшем случае) 12.5% на успех. Не ужели сомнительная торговля настолько трудна?

Начиная с первой книги, которую я прочел по трейдингу («Игра по срочным торговым операциям»), кончая финансовыми журналами, блоками новостей или комментариями, которые я смотрел по телевизору, основой для всех этих выступлений является – ПРОГНОЗ, который представляет собой ключ к успеху в торговле.

Подобно многим, все эти 20 лет я верил в миф. Так, после достижения высот на фондовой бирже в 2000 году, я знал (основываясь на волновой анализ), что начинается консолидация индекса S&P, которая может продлиться 15-20 месяцев + год. Основываясь на концепции NEoWave в овладении Волн Элиота, я знал, что волновая структура будет очень запутанной и сложной для понимания как минимум на следующие 20 лет. Основой для хорошей торговли не может служить прогнозируемая система взглядов.

Прийдя к такому заключению, в 2000 году я начал изучать методы, которые не включают в себя прогнозирование, но в основе которых лежит тот же логический и объективный подход, благодаря которому стал известен NEoWave. В результате 7-ми летнего изучения, практики, торговли и программирования, появилась область науки в торговле, которую я назвал Волновой Анализ по методике Нили.

По существу, волновой анализ по методике Нили сравнивает, по всей видимости, произвольные действия трейдеров на рынке с поведением рыбы в реке. Ни одна из математических формул не может наверняка определить местонахождение рыбы в определенный момент времени, однако, существуют методы, по которым можно предположить общее поведение всех рыб в реке.

1. Рыба не определяет поток реки.
2. Независимо от действий одной рыбы, наблюдение за перемещением всех рыб покажет, что в течении некоторого времени они перемещаются с потоком реки.
3. Большинство рыб остаются в пределах канала, созданного северным и южным берегом реки.
4. Рыба перемещается быстрее всего, когда плывет по течению и в середине реки.
5. Около периметра реки, рыба попадает в бурные потоки и водовороты, которые влияют на её ориентацию и препятствуют её попаданию в океан.
6. Рыбе не нужно делать прогнозы о течении реки и о расстоянии до океана, чтобы в него попасть.

То же можно сказать и о трейдерах:

1.Трейдеры не определяют направление тренда большего периода.
2. Независимо от персональных действий, наблюдение за действиями всех трейдеров покажет в результате чистое перемещение цены «по течению» (т.е. синхронизация со старшим трендом).
3.Торговля ограничена северным и южным каналами, созданными трендом большего периода.
4.Трейдеры делают большие деньги быстрее всего в середине канала, когда попадают в большой тренд.
5.Около периметра рыночного канала, трейдеры попадают в беспокойные потоки, что влияет на их ориентацию (т.е. это создает неопределенность о будущем направлении) и препятствует их прогрессу (т.е. делать стабильный профит).
6.Трейдерам нет необходимости делать прогнозы о направлении рынка или о расстоянии до будущей цели, чтобы в итоге достичь профита.»

Используя реку в качестве примера, на протяжении 7 лет я развивал логические и объективные стратегии торговли, позволяющие трейдеру достичь цели, получив прибыль не обращаясь к прогнозам развития или движения рынка.

Не смотря на то, что многие посчитают вышеизложенную теорию сомнительной и спорной, я надеюсь, что обоснованность и технология Волнового Анализа по методике Нили сделают революцию в области торговли и инвестирования.
Читаем Глена Нили 2
Категория: FxMarketWave
emo
Сергей Голубицкий
«Чужие уроки»
Agnus Mercurii
(История заклания Жерома Кервьеля)

«Гермес (Меркурий) — греческий бог, сын Зевса и Майи, дочери Атланта,
рожденный на аркадской горе Киллене. Тотчас после рождения он
оставляет пелены и пещеру матери и крадет 50 коров из стада, которое
пас Аполлон» Брокгауз и Ефрон



«Группа Société Générale раскрыла преступление, исключительное по масштабам и своему характеру: трейдер-одиночка, которому было доверено выполнение рядовых операций по хеджированию рынка фьючерсов европейских индексов, превысив полномочия, незаконно открыл множество дирекционных позиций в 2007 и 2008 годах. Воспользовавшись обширными познаниями в области контроля за сделками, почерпнутыми на предыдущей работе в бэк-офисе, трейдер сумел скрыть свои позиции (от службы контроля за финансовыми операциями – прим. С.Г.), которые были обнаружены и расследованы лишь 19 и 20 января 2008 года. Было принято решение закрыть позиции трейдера как можно быстрее на благо интересов вкладчиков нашей Группы и поддержания целостности рынка. С учетом размеров позиций и чрезвычайно неблагоприятной конъюнктуры рынка, мошенничество повлекло за собой убытки в размере 4,9 миллиарда евро».

Так начинается пресс-релиз, опубликованный 24 января 2008 года одним из самых именитых французских банков Société Générale. Имя «трейдера-мошенника» Жером Кервьель, биография которого под стать растиражированной по всему миру фотографии и вмещается в одно слово: месье НИКТО. Тем не менее мировые СМИ предпочли сосредоточиться не на сути происшествия, а на персоне Жерома Кервьеля, молниеносно вознесенного на сомнительный пьедестал Великого Махинатора, достойного продолжателя дела самого Ника Лисона.

Наша история сегодня существенно нарушает жанр и традиции «Чужих уроков», поскольку напоминает не обстоятельное погружение в устоявшуюся фактографию, а репортаж по горячим следам. Тем не менее скромно надеюсь, что читателю удастся почерпнуть из этого репортажа целый ряд если не сенсационных, то по крайней мере неожиданных соображений, разительно отличающихся от потока бессмысленного обмусоливания на страницах мировых газет и журналов безликой биографии безликого молодого человека, волею судьбы оказавшегося соучастником грандиозной инсценировки.

Начнем мозговой штурм с ключевого, на наш взгляд, обстоятельства в истории с исчезновением 4,9 миллиардов евро, и зададимся вопросом: «Почему система банковского контроля Société Générale на протяжении почти целого года не замечала сделок Жерома Кервьеля?» Официальную версию – «не доглядели» - мы схода отметаем за смехотворностью: неужели есть хоть один нормальный человек на свете, который поверит сказке о том, как трейдер третьего эшелона обманул систему внутреннего контроля в одном из ведущих банков мира, совершая сделки, объем которых составляет более 50 миллиардов евро?

Единственно разумный ответ на вопрос о бездействии службы финансового контроля Société Générale представляется нам в однозначном виде: «Транзакции Жерома Кервьеля не замечали, потому что нечего было замечать!» Подобная ситуация могла возникнуть только в том случае, если Кервьель занимался своими прямыми служебными обязанностями и открывал офсетные (связанные) позиции, призванные хеджировать (страховать) основные активы банка Société Générale. Поскольку офсетные сделки нейтральны по сути, а об убытках говорить не приходится по определению, система финансового контроля банка никак на них и не реагировала.

Идем дальше. В помянутом пресс-релизе сообщается, что убытки по сделкам Жерома Кервьеля составили 4,9 миллиарда евро, при этом скромно умалчивается, что убытки создал не сам трейдер, а банк, закрывавший на протяжении трех дней позиции Кервьеля по якобы секретному распоряжению президента Даниэля Бутона. Липу этой «секретности» можно оценить по результату: демонстративные телодвижения Société Générale обвалили европейские рынки до такой степени, что насмерть перепуганный Бен Бернанке на следующий день после обвала снизил ставку федерального резерва на 0,75 %, явив миру самое радикальное вмешательство в экономику за последние 25 лет.

Неуклюжие (разумеется – якобы неуклюжие) действия Société Générale окончательно нарушили временную стабилизацию на рынке, стимулировали его обвал и увенчались убытками для самого банка в размере тех самых 4,9 миллиарда евро. Убытки эти повесили на Жерома Кервьеля на том основании, что, мол, он эти позиции открывал, значит он и виноват. Последний аргумент любому профессиональному трейдеру покажется по меньшей мере идиотским, поскольку накануне принудительного отстранения Кервьеля от дел, никаких убытков по открытым им позициям вообще не было. Единственное, что было – так это unrealized loss, нереализованные (то есть теоретические) убытки, которые возникают в трейдинге на каждом шагу. Смею уверить читателя: если бы приходилось закрывать позиции всякий раз, как возникают нереализованные убытки, никакой биржевой активности не существовало в природе.

По состоянию на 1 января 2008 года позиции Жерома Кервьеля демонстрировали нереализованную прибыль в размере 1,5 миллиардов евро, 20 января – нереализованный убыток в том же размере. 21 января Société Générale трейдера отстранил и ликвидировал позиции, превратив 1,5 миллиарда евро нереализованных убытков в более чем реальные 4,9 миллиардов евро. Закрыв позиции, Société Générale мгновенно предал дело широкой огласке (обратите внимание – никто банк за язык не тянул!), подняв несусветный шум вокруг собственноручно инициированного скандала с «трейдером-мошенником».

Закономерный вопрос: «Зачем банку понадобилось инсценировать собственное аутодафе?» Ответ начнем с анализа позиций, которые открывал Жером Кервьель. По информации Société Générale речь шла о «длинных» фьючерсах на индексы Euro Stoxx, DAX и FTSE. По долгу службы Кервьелю полагалось хеджировать основные позиции банка в акциях европейских компаний, хотя банк и утверждает, что трейдер превысил полномочия.

Эксперимента ради все же допустим, что Кервьель действовал в строгом соответствии со своими служебными обязательствами и страховал основной портфель банка. Поскольку фьючерсы Кервьеля были «длинные», главные позиции банка должны быть «короткими», то есть основная ставка делалась на падение рынка. Последнее обстоятельство более, чем логично, ибо по единодушному прогнозу аналитиков в первом квартале 2008 года будут доминировать «медвежьи» ожидания.

На момент принудительного закрытия позиций Кервьеля рынок пребывал во взвешенном состоянии. Если основной портфель Société Générale был «коротким», то есть банк делал ставку на дальнейшее падение, любая стабилизация не играла ему на руку. В данном случае, ликвидируя с шумом и скандалом позиции Жерома Кервьеля и стимулируя тем самым обвал рынка, Société Générale, тактически теряя 4,9 миллиардов евро, мог надеяться заработать на порядок больше по основным «коротким» позициям своего портфеля!

В этой элегантной гипотезе есть, однако, существенная нестыковка: о «коротких» позициях Société Générale дружно молчат все СМИ, кликушествуя исключительно на тему снижения капитализации Société Générale, акции которого упали в январе на 30%.

Другой показательный момент: сто крупнейших инвесторов Société Générale подготовили коллективный иск, в котором обвинили банк в манипуляциях ценой собственных акций и инсайдерской торговле. Уж кто-кто, а крупные инвесторы должны были наверняка знать о «коротких» позициях родного банка, заряженных потенциалом колоссальной прибыли.

Выходит, никаких «коротких» позиций у Société Générale не было? Что же тогда прикрывал маленький трейдер Жером Кервьель своими офсетами? Именно эту версию и скармливает официальное руководство Société Générale широким народным массам: «трейдер-мошенник» торговал на собственный страх и риск, обведя за нос службу финансового контроля банка! Его «длинные» позиции, открытые на 50 миллиардов долларов, мол, не хеджировали основной портфель, а отражали спекулятивную ставку на рост рынка!

Мы уже сказали, что не собираемся рассматривать версию об удачном противостоянии пастушка Давида Голиафу службы финансового контроля почтеннейшего европейского банка, учрежденного в мае 1864 года декретом самого Наполеона Третьего. Полагаю, ниточка, за которую надлежит потянуть, дабы распутать неприятный клубок, вьется вокруг пресловутых «коротких» позиций, которые то ли хеджировал, то ли не хеджировал Жером Кервьель своими «длинными» фьючерсами. Тех самых «коротких» позиций, которые не обнаружились на балансе банка Société Générale.

Поскольку скандалу вокруг Société Générale и трейдера Жерома Кервьеля на момент написания нашей статьи не исполнилось и десяти дней, о реальной фактографии говорить не приходится. А посему предлагаемая читателям гипотеза – не более, чем размышления автора на тему современных способов выведения гигантских сумм денег из-под общественного контроля. В обоснование своей гипотезы могу лишь положить 14-летнее общение накоротке с западными фондовыми биржами да пугающую интуицию, позволяющую улавливать гешефт уже на уровне загадочного блеска в глазах и глубокомысленной ухмылки собеседника.

В любом случае, гипотеза наша заслуживает внимания уже потому, что не только сводит воедино все спущенные в воду концы вокруг Société Générale, но и обладает несоизмеримо большим правдоподобием, чем официальная версия о зловредном «мошеннике» Кервьеле, который при самом лучшем раскладе тянет даже не на козла отпущения, а на агнца, определенного к закланию.

Итак, следите за логикой суждения: главное качество любого фондового рынка определяется формулой «zero sum game» - игра, которая в сумме всегда равна нулю. На практике это означает, что ни один участник рынка не может разыграть партию с самим собой: для того, чтобы продать акции, нужен другой игрок, который готов эти акции у вас купить. Для того, чтобы Жером Кервьель благополучно покупал фьючерсы на индексы Euro Stoxx, DAX и FTSE, на рынке должен присутствовать контрагент, готовый эти фьючерсы продать. Поскольку речь идет о колоссальных объемах – 50 миллиардов евро (для сравнения – весь российский так называемый «фондовый рынок» за дневную торговую сессию с горем пополам наторговывает 50 миллионов долларов) – можно предположить, что ликвидность Кервьелю обеспечивали игроки класса, несоизмеримо выше Джорджа Сороса – скорее всего, крупные институционалы, либо истинные небожители.

Далее. Представим на мгновение, что фьючерсы, которые Кервьель покупал, были проданы ему ... самим Société Générale! Не напрямую, разумеется – официальные счета банка не фиксируют короткие позиции - а через подставных лиц или посредников. К слову, в пресс-релизе Société Générale прямым текстом сообщается о выявлении большого числа подставных контрагентов, с которым Кервьель якобы якобы фиктивные сделки.

Мысль, конечно, крамольная, зато чрезвычайно удобная, поскольку мигом устраняет основную нестыковку всей истории - бездействие службы финансового контроля. Если допустить, что служба эта была заблаговременно введена в курс дела, то ее пассивность перестает противоречить смыслу ее существования – защите интересов родной корпорации. В самом деле: если левой рукой Société Générale открывает длинные позиции по фьючерсам, а правой – эти же самые фьючерсы продает, то мы получаем классическую офсетную схему, а по сути – все ту же zero sum game.

В подобной ситуации, как вы понимаете, оснований для волнений нет ни у руководства банка, ни у службы финансового контроля, ни у Жерома Кервьеля, который исправно выполняет рутинную работу, оправдывая доверие и приближаясь к заветному повышению по карьерной лестнице. Остается маленькое «НО»: как нет волнений, так нет и прибыли! Поскольку суммарная позиция нейтральна, то каждый евроцент, заработанный на длинных фьючерсах, будет отыгрываться обратно равноценным убытком по фьючерсам коротким.

Как бы там ни было, но созданная офсетная позиция уже никаким боком не может быть отнесена к «plain vanilla futures» (простым, «лапотным» фьючерсам) с их прямолинейной ставкой на рост рынка в будущем, каковые руководство Société Générale с пренебрежительной снисходительностью приписывало Жерому Кервьелю. Нейтральная фьючерсная позиция, открытая на миллиарды евро, – это серьезная игра взрослых товарищей, обладающих к тому же всеми необходимыми инструментами для воздействия на мировой фондовый рынок.

Смотрим далее. Открытие нейтральных фьючерсных позиций всегда является прелюдией к последующему – главному - шагу, который предполагает искусственное формирование на рынке условий гарантированного движения. Направление этого движения, в принципе, роли не играет: можно стимулировать безудержный энтузиазм и рост, можно – организовать плановый обвал. Последнее в условиях негативной обстановки на рынке сегодня более логично и, к тому же, проще реализуемо.

Классическая процедура для развязки нейтральной фьючерсной позиции заключается в относительно безболезненной ликвидации одной «ноги» позиции для создания импульса на рынке, играющего на руку второй «ноге». Звучит, конечно, страшно, но суть проще пареной репы: когда Société Générale на протяжении трех дней на виду у недоуменного мирового рынка якобы неуклюже, шумно, гамно и скандально закрывает «длинные» позиции Жерома Кервьеля, он - на самом деле - ликвидирует лишь первую «ногу» тайной нейтральной фьючерсной позиции, которая выстраивалась на протяжении долгих месяцев. Поскольку «длинные» фьючерсы закрывались на рынке, пребывающем в состоянии затишья (хотя и в ожидании бури – в форме окончательного обвала американского рынка недвижимости и взрыва цен на энергоносители), причем делалось это быстро, то и убытки, понесенные Société Générale в размере 4,9 миллиарда евро, можно смело отнести к «безболезненной ликвидации».

Результатом этой игры, как читатель уже знает, стал катастрофический обвал на мировых фондовых рынках, что означало – правильно! – колоссальные, поистине безбрежные прибыли по второй «ноге» тайной нейтральной позиции, которая к этому времени перестала быть нейтральной (после ликвидации первой «ноги») и превратилась в безоговорочно «медвежью» (поскольку вторая «нога» была «короткой», то и ставка делалась на обвал рынка).

О реальных цифрах, как догадывается читатель, говорить не приходится: в подобных сделках за руку никто никогда никого не ловит. Тем не менее, на вскидку можно предположить, что Société Générale (или кто там выступал в реальности в роли контрагента по сделкам Жерома Кервьеля) заработал на падении рынка как минимум 50 миллиардов евро. А скорее всего – гораздо больше: может, 100, а может даже и 200 миллиардов.

Неслабая такая многоходовка вырисовывается: всенародно протрубить о «колоссальных» убытках в размере 5 миллиардов, чтобы затем тихо и неприметно положить в карман 50 миллиардов.

Читатель может, конечно, возразить, что секретная нейтральная фьючерсная позиция – не более, чем плод воспаленного воображения автора и что именитый и почтенный французский банк никогда бы не пошел на такую аферу.

Со своей стороны могу выдвинуть встречный вопрос: «А почему, собственно, не пошел?» Скажу больше: «Нужно быть дураком, чтобы не пойти». Почему? Потому что в описанных телодвижениях, если следовать букве закона, никакой аферы нет и в помине! Нет даже инсайдерства и прочих щекотливых глупостей. Есть лишь заурядная биржевая игра, которая ежедневно разыгрывается на десятках торговых площадок планеты. Единственное отличие «сделки Кервьеля» - беспрецедентный масштаб инвестиций и полученной прибыли. Так ведь – большому кораблю и большое плавание! Кому как не «почтенному французскому банку» зарабатывать деньги с таким шиком? Тем более, что после постепенного и неприметного закрытия второй «ноги», которое – не сомневаюсь – происходит прямо сейчас, когда пишутся эти строки, «почтенный французский банк» (или кто там еще) получит ТАКУЮ прибыль, что все подставы со стороны американского рынка недвижимости покажутся детским лепетом.

Заключительный штрих. Учитывая поистине исторические объемы денежных средств, задействованных в нашей (гипотетической – успокойтесь!) сделке, можно предположить, что сообщники были как раз не у Жерома Кервьеля, а у самого Société Générale. Сообщники из числа мировой финансовой и банковской элиты. Из когорты наших добрых знакомых – «Старых Европейских Денег», которые родились в этот мир с одной-единственной (зато какой!) привилегией – снимать сливки первыми!
История Жерома Кервь ...
emo
Обычный способ применения японских свечей в торговле основан на их психологической интерпретации. Отдельно взятым свечам или наборам из нескольких свечей приписывается некоторое настроение, определяющее поведение рынка.

Рассмотрим подход, основанный на объективном числовом показателе (“код свечи”). Смысл показателя CandleCode состоит в сравнительном анализе размеров элементов свечи (тела, верхней и нижней теней) и сопоставлении каждой свече некоторого числа, величина которого тем больше, чем более выражено бычье настроение рынка в данной свече.

скачать статьи:
Японские свечи
emo
Как следует из названия, эта тактика ориентирована на следование за волнами рынка.

скачать описание тактики:
Торговая тактика "Сё ...
emo
В те давние времена, когда еще не было компьютеров и пакетов технического анализа с их библиотеками, наполненными десятками математических индикаторов, трейдерам приходилось торговать лишь по графическим фигурам (patterns), благо они появлялись регулярно на рыночных графиках...

скачать описание тактики:
система торговли "Ск ...
emo
Торговые роботы новая альтернатива




Торговые роботы от инстинкта до алгоритма




Биржа. Торговые роботы
Торговые роботы (сбо ...
emo
Trend Follower - система, следующая за трендом. Если Вы когда-либо слышали поговорку "тренд - ваш друг", эта система покажет Вам механику этих слов.
Ее уникальный подход к рынку даст Вам хорошее понимание рыночных движений и позволит увидеть то, что, что происходит не благодаря случаю, а подчиняясь структуре ценового движения. Следуя точным правилам системы, Вы получите более ясную картину рынка и начнете пожинать финансовые плоды.



необходимые индикаторы:



как правильно устанавливать индикаторы, советники и т.д. ссылка
система Trend Follo ...
emo
Хорошая система, на мой взгляд, для временных периодов торговли Daily и Weekly.
Неплохо себя показала на последнем тренде по евродоллару



скачать краткое описание
система Ichimoku
emo
Описание торговых сессий
Азиатская торговая сессия открывается самой первой и может задать тон рынку. Первой в торговлю вступает биржа Токио, после этого к ней присоединяются Сингапурская и Гонконгская биржи. Самыми активными в это время будут те операции на рынке, с которыми связана японская йена - в особенности активны торги по парам USD/JPY и EUR/JPY. Начинает торговаться и валютная пара евро/доллар. Несмотря на большое количество сделок, особого движения на рынке нет, если только не вмешается японский банк. Однако стоит обратить внимание на определённый час – с часу до двух по Гринвичу, когда в Японии фиксируют состояния балансов финансовых учреждений. Именно в это время японские банки стараются выполнить наиболее важные денежные операции. Состояние йены в это время укажет на общее направление курса, что существенно поможет трейдеру при торговле данной валютой.

Следующей после азиатской открывается европейская сессия, где сначала правят балом немецкая и французская биржи, а чуть позже к ним присоединяется британский рынок. Это самая адекватная торговая сессия, во время которой волатильность возрастает, но агрессии не наблюдается. Наибольшее количество операций происходит с такими валютами, как EUR, GBP и USD. При торговле во время этой сессии стоит обратить внимание на выход статистики по Великобритании и Еврозоне, а также комментарии политических и экономических деятелей. Важным моментом является время открытия американских бирж и банков, торговля которых может быть довольно агрессивна.

Американская торговая сессия открывается в 16:00 мск и захватывает окончание европейской сессии. В это время рекомендуется быть особенно внимательным к движению валют. Американская торговля – самая активная и агрессивная, волатильность валютных пар крайне высокая. Чаще всего именно во время американской торговой сессии трейдеры могут получить существенную прибыль/убытки. Не следует забывать о том, что важную роль в американской сессии играет выход новостей, связанных с экономикой, финансами и политикой.

Закрывает торговый день тихоокеанская сессия. В это время на рынке наблюдаются слабые колебания и ожидать начала какого-либо тренда не стоит. Отсутствие движения связано с тем, что в эту сессию торгуются только Австралия и Новая Зеландия. Поэтому в тихоокеанскую сессию можно отдохнуть и расслабиться, пока на арену действий снова не вступит азиатский рынок и не откроет очередную новую сессию.
индикатор торговых с ...
Категория: Индикаторы
emo
Архив советников, которые реализуют трейлинг по различным алгоритмам:

TrailingByShadows - по теням N последних свечей (на текущем или других таймфреймах);
TrailingByFractals - по фракталам, образованным заданным количеством баров (на текущем или других таймфреймах).
TrailingStairs - аналогичный стандартному трейлинг, который, однако, переносится "скачкообразно", с определённым, задаваемым шагом.
TrailingUdavka - производный от стандартного трейлинга, но при прохождении заданных уровней профита дистанцию трейлинга сокращаем.
TrailingByTime - через заданный интервал времени переносим стоплосс (при возможности и независимо от результатов по позиции) на заданный шаг.
TrailingByATR - тралим на расстоянии в N x ATR.
TrailingRatchetB - система быстрого поджатия в безубыток и "ступеньками" на начальном этапе роста профита, поджатие на "лоссовом" участке для предупреждения роста убытков после их "отката".
TrailingByPriceChannel - трейлинг по противоположной границе ценового канала.
TrailingByMA - трейлинг по скользящему среднему.
TrailingFiftyFifty - по закрытии очередного бара расстояние между текущим курсом и стоплоссом уменьшаем в заданное кол-во раз.

При запуске эксперта ему необходимо указать уникальный номер (тикет - внешняя переменная iTicket) открытой позиции, а также определить параметры трейлинга в зависимости от выбранного алгоритма.

скачать:
трейлинг по различны ...
emo
Индикатор на основе преобразования Фишера FX_FISH_2MA_B - широко применяется специалистами для торговли на валютном рынке, рынке акций и др. Является самостоятельной системой торговли.
В торговых системах используют пересечения нулевой линии и пересечение сигнальных линий для формирования сигналов на покупку/продажу выбранной валютной пары. Работает на всех таймфреймах, но рекомендуется использовать на больших, от Н4. Индикатор с большой точностью определяет начало и конец тренда.



скачать:
индикатор Fish
Категория: Индикаторы
emo
Индикатор, позволяющий выделить время основных торговых сессий на FOREX: азиатской, европейской и американской. Сессии отображаются фоновыми прямоугольниками.
индикатор торговых с ...
Категория: Индикаторы
emo
Неплохой индикатор, может использоваться в дополнение к системе Ишимоку.
Показывает уровни коррекции.






скачать:
Silver-channels
Категория: Индикаторы
Подробнее