Контроль над рисками: правило двух процентов

Контроль над рисками: правило двух процентов #1376

Добавлено: 25.04.2011 10:19
Александр Элдер популярно о контроле над рисками в трейдинге и правиле двух процентов:
Вне сайта
  • dmgrabovsky
  • Модератор
  • Дмитрий Грабовский, Старший менеджер GT 754
  • Постов: 229, Репутация: 93
Последнее редактирование: 25.04.2011 10:21 от dmgrabovsky.
Спасибо сказали: aleks.kud, gtroot, kenst, tarko, ganesha, nikis, visenta

Re: Контроль над рисками: правило двух процентов #1688

Добавлено: 24.07.2011 12:36
Сейчас он Доктор Элдер.
Но когда-то:
"Александр Элдер о своем пути: "Мой путь к биржевому успеху был долгим: то головокружительные взлеты, то мучительные падения. Двигаясь вперед или петляя, я не раз набивал себе шишки и разорял свой биржевой счет. После каждой неудачи я возвращался к работе в клинике, копил деньги, читал, размышлял, уточнял методику, а затем снова начинал играть"

elder_1.jpg


elder_2.jpg
Вложения:
Вне сайта
  • gtroot
  • Модератор
  • Постов: 176, Репутация: 55
Спасибо сказали: pgv201, visenta

Re: Контроль над рисками: правило двух процентов #2181

Добавлено: 14.11.2011 20:55
Наглядная иллюстрация: о пользе стопов.
Вне сайта
  • dmgrabovsky
  • Модератор
  • Дмитрий Грабовский, Старший менеджер GT 754
  • Постов: 229, Репутация: 93
Спасибо сказали: aleks.kud, Litviks, incomeinvest, ganesha, Vitalisimus, visenta

Re: Контроль над рисками: правило двух процентов #2238

Добавлено: 26.11.2011 18:52
При выборе стратегии чрезвычайно важна крайняя граница риска – да да, куда важнее знать самый плохой вариант, чем общий прогноз. А особенно это важно в том случае, если наихудший сценарий просто неприемлем.
- Нассим Николас Талеб "Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости"
Вне сайта
  • dmgrabovsky
  • Модератор
  • Дмитрий Грабовский, Старший менеджер GT 754
  • Постов: 229, Репутация: 93
Спасибо сказали: Divergent

Re: Контроль над рисками: правило двух процентов #4795

Добавлено: 04.10.2014 16:01
Думаю, что не лишне будет напомнить ещё раз всем трейдерам о контроле над рисками, а особенно тем, кто решил стать iPAMM-Управляющим компании UBK Markets и уже начал выполнять тест. Ведь при прохождении Теста основная задача состоит не в том, чтобы получить большую прибыль, а в том, чтобы выполнить необходимые условия для получения статуса iPAMM-Управляющего, и при этом не потерять свои деньги.
К сожалению, видео в первом посте уже удалено с видеохостинга, но остался конспект той лекции, который я решил вам представить.

Биржа - это игра, в которой можно выиграть, но ей надо научиться. Для того, чтобы ей научиться надо выжить. А для того, чтобы выжить нужно организовать свой счёт таким образом, чтобы он был бы как подводная лодка или корабль, разделённый на водоупорные отсеки. Так что даже если вы теряете деньги на одной, двух, трёх сделках у вас затапливается несколько отсеков, тем не менее вы можете доплыть до гавани, эту воду выкачать и продолжить плавание. Т.е., ваш капитал должен быть разбит на доли, которые помогут вам защититься от катастрофы.

Две основные причины смертности биржевиков - это от рыбы. Трейдеры гибнут двумя способами. Трейдер может погибнуть от укуса акулы.



Укус акулы - это одна катастрофическая потеря, т.е. человек открывает счёт, скажем на 100 000 рублей, покупает акцию, которую точно, он уверен, куда она пойдёт. Почему-то акция не знает, что ей нужно идти туда, идёт в совершенно противоположном направлении, но мужик знает, он уверен в себе, что его анализ был правилен. Он добавляет к этой позиции, акция продолжает идти против него и, когда дым рассеивается, оказывается, что у него от 100 000 рублей осталось только 60 000. Его только что укусила акула.

Другой метод, от которого гибнут биржевики, это пираньи. Пираньи, это такая небольшая, но очень неприятная рыба в Латинской Америке, очень зубастая, а главное, она ходит стаями. Бык заходит в воду, пираньи начинают его покусывать, но бык продолжает идти, он силён, он не боится, он мужик. И, через несколько минут только его косточки плывут вниз по течению. Укус пираньи - это гибель от того, что человек делает много мелких сделок, которые одна за другой, одна за другой ведут к потерям. Эти потери постепенно сливаются в большую потерю и вдруг оказывается тот же результат, что от акулы.


Как защитить себя и от акул и от пираний?

Одно из главных правил - это правило двух процентов. Это правило говорит, что нельзя рисковать более чем 2% от своего счёта на каждой отдельной сделке.

Многие люди неправильно понимают это правило, т.е. они думают, что если у них на счету 100 000 рублей, значит они могут купить только на 2 000 рублей акций. Это ерунда. Правило 2% регулирует не размер позиции, а размер риска. Если вы покупаете эту акцию, вы готовы держать её, пока она не дойдёт до нуля, то да, вы рискуете на всю сумму. Но, вы то не рискуете до нуля?

Давайте разберём это на примере:

Сидит трейдер, устал от работы, копит деньги и накопил 100 000 рублей, с тем, чтобы заняться трейдингом. Идёт на лекцию знаменитого гуру, который показывает замечательную акцию. Акция стоит 40 рублей и направление, в котором эта акция движется - на луну. Вопрос: Сколько акций можно купить?

На 100 000 рублей можно купить 2500 этих акций, но поскольку на луну, можно купить и все пять. Но, этот трейдер вспоминает, что в море водятся акулы и он принимает решение поставить под этой позицией защитную приостановку - 37 рублей (цифры взяты для примера). См.рисунок.



Риск на каждую отдельную акцию, в его конкретном случае - 3 рубля. Покупаем по 40, защищаемся по 37. Риск на всю сделку, максимальный - 2%, значит нам позволено рисковать 2000 рублей. Мы рискуем 3 рублями на акцию. Пользуясь правилом 2%, каков максимальный размер? Максимальное количество акций это менее 700, делим 2000 на 3. Плюс, мы должны покрыть комиссионные на вход, комиссионные на выход, и может даже случиться проскальзывание. Вот так вот работает правило двух процентов.

Правило двух процентов - это ключевое правило для выживания трейдеров!

Для тех из вас, кто беспокоится о пираньях есть также правило шести процентов.



Если ваш счёт падает на 6% от начала месяца, это значит, что вам нельзя больше открывать позиций. Т.е., начинается месяц, вы начинаете открывать позиции. Вы можете рисковать 2% и тогда открыть три позиции или вы можете рисковать 1% и тогда можно открыть шесть позиций. Если позиции закрываются с прибылью у вас освобождается риск. Если позиции заканчиваются потерями, значит вы списываете этот риск. Если риск достигает 6% - больше нельзя открывать позиций.
Вот, это о том, как обезопасить свою биржевую лодку.

(Конспект лекции с семинара Александра Элдера: Контроль над рисками. Правило двух процентов.)

P.S. Надеюсь, что эта информация окажется для кого-то действительно полезной.
Удачи всем и профита!
Источник
Вне сайта
  • kenst
  • Профессионал
  • Постов: 89, Репутация: 51
"Нас рассудит самый независимый эксперт - Время!"
Последнее редактирование: 04.10.2014 16:10 от kenst. Причина: оформление
  • Страницы:
  • 1