ТРИЗ в трейдинге: TECH ANALYST’S NIGHTMARE - Ночной кошмар теханалитика.

Re: Анализ модели задачи #608

Добавлено: 02.01.2011 19:49
ШАГ 2.3. Определить вещественно-полевые ресурсы (ВПР) рассматриваемой системы, внешней среды и изделия. Составить список ВПР.

Примечания
20. Вещественно-полевые ресурсы - это вещества и поля, которые уже имеются или могут быть легко получены по условиям задачи. ВПР бывают трех видов:
Внутрисистемные
а) ВПР инструмента (в нашей задаче инструмент отсутствует);

б) ВПР изделия (в нашей задаче изделием является изменение значения курса валютной пары АВ в прошлом, настоящем и будущем).

Внешнесистемные
а) ВПР среды, специфической именно для данной задачи.
В нашей задаче такой внешней средой являются курсовые значения других валютных пар, связанных и несвязанных с парой АВ. Второй, отдаленный пласт «внешнесредовых» ресурсов – значения пар, не связанных с парой АВ. Третий – изменения во времени величин, не имеющих отношения к валютным парам, но могущих находится с ними в определенной причинно-следственной связи (пример - фондовые индексы, инструменты фундаментального анализа и т.д.)

б) ВПР, общие для любой внешней среды, "фоновые" поля, например гравитационные, магнитное поле Земли. Для нас тут, похоже, ничего интересного нет, задача у нас не привязана к «вещественной» физической реальности. Если только пятна на Солнце или изменение магнитного поля Земли не влияют на рыночное поведение трейдерского сообщества

Надсистемные
а) отходы посторонней системы (если такая система доступна по условию задачи). Надо думать…

б) "копеечные" - очень дешевые посторонние элементы, стоимостью которых можно пренебречь.

При решении конкретной мини-задачи желательно получить результат при минимальном расходовании ВПР. Поэтому целесообразно использовать в первую очередь внутрисистемные ВПР, затем внешнесистемные ВПР и в последнюю очередь надсистемные ВПР. При развитии же полученного ответа и при решении задач на прогнозирование (т. е. макси-задач) целесообразно задействовать максимум различных ВПР.

21. Как известно, изделие - неизменяемый элемент. Какие же ресурсы могут быть в изделии? Изделие действительно нельзя изменять, т. е. нецелесообразно менять при решении мини-задачи.

Но иногда изделие может:

а) изменяться само;
б) допускать расходование (т. е. изменение) какой-то части, когда его (изделия) в целом неограниченно много (например, ветер и т.д.);
в) допускать переход в надсистему (кирпич не меняется, но меняется дом);
г) допускать использование микроуровневых структур;
д) допускать соединение с "ничем", т.е. с пустотой;
е) допускать изменение на время.

Таким образом, изделие входит в ВПР лишь в тех сравнительно редких случаях, когда его можно легко менять, не меняя.

22. ВПР - это имеющиеся ресурсы. Их выгодно использовать в первую очередь. Если они окажутся недостаточными, можно привлечь другие вещества и поля. Анализ ВПР на шаге 2.3 является предварительным.
Вне сайта
  • msm023
  • Любитель
  • Постов: 65, Репутация: 15
Сергей Марков

Chuda-juda.mq4 #612

Добавлено: 03.01.2011 07:55
...Получил в личной переписке «бенц». Суть возражения-упрека: «Зачем вы смущаете доверчивых трейдеров, обещая найти некий «обнаружительный курс», который в точности будет соответствовать настоящему, но опережать его по времени? Как могут существовать одновременно два одинаково-разных курса по одному и тому же инструменту? Что за вздор? Лучше бы вы занялись усовершенствованием свечного анализа…»

Ну, прежде всего, ничего обещать я не могу и не собираюсь. Я лишь разбираю по костям задачу на обнаружение в технической системе по правилам, которые в большинстве случаев позволяют такие задачи эффективно решать. Но за конечный результат ручаться на 100% будет с моей стороны нечестно. Поищем, может что и вылезет интересного. И не обязательно ответом будет нахождение дубля валютной пары, сдвинутого вперед во времени – просто этот результат представляется мне наиболее предпочтительным.

А могут ли существовать две валютных пары, одновременно одинаковые и разные? Да сколько угодно! Вот вам пример. Скомпилируйте приведенную ниже «чуду-юду» в МТ и последите на вкладке терминала «Эксперты» за тем, как там будут развиваться события. Разумеется, нас интересует дельточка. Заранее разочарую: это не ответ на задачу, а всего лишь демонстрация возможности иметь два разных курса по одному инструменту.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Chuda-juda.mq4 |
//| Сергей Марков Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. |
//| www.zzz-triz.blogspot.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Сергей Марков Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. "
#property link "www.zzz-triz.blogspot.com"

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
//----

double EURUSD = MarketInfo("EURUSD",MODE_ASK);
double AUDUSD = MarketInfo("AUDUSD",MODE_ASK);
double EURAUD = MarketInfo("EURAUD",MODE_ASK);

Print("EURUSD = ",EURUSD);
double EURUSD_AUD = EURAUD*AUDUSD;//"Составной" курс EURUSD, выраженный через AUD

Print("EURUSD_AUD = ",EURUSD_AUD);
double DELTA = EURUSD - EURUSD_AUD;//Разность между "настоящим" и "составным" курсами EURUSD

Print("DELTA = ",DELTA);

//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Вне сайта
  • msm023
  • Любитель
  • Постов: 65, Репутация: 15
Сергей Марков

Re: Chuda-juda.mq4 #613

Добавлено: 04.01.2011 07:07
ЧАСТЬ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИКР И ФП

В результате применения третьей части АРИЗ должен сформулироваться образ идеального решения (ИКР). Определяется также и физическое противоречие (ФП), мешающее достижению ИКР. Не всегда возможно достичь идеального решения. Но ИКР указывает направление на наиболее сильный ответ.

ШАГ 3.1. Записать формулировку ИКР-1:
икс-элемент, абсолютно не усложняя систему и не вызывая вредных явлений, устраняет (указать вредное действие) в течение оперативного времени (ОВ) в пределах оперативной зоны (ОЗ), сохраняя способность инструмента совершать (указать полезное действие).

Итак:
Икс-элемент, абсолютно не усложняя систему и не вызывая вредных явлений, устраняет в течение времени с текущего момента до момента прохождения курса через точку разворота (оперативное время) в пределах расстояния от текущего значения курса до точки разворота (оперативная зона) отсутствие информации о значении курса АВ в точке разворота, сохраняя способность непроявленной точки разворота совершить в ней торговую операцию.

Общий смысл любых формулировок ИКР: приобретение полезного качества (или устранение вредного) не должно сопровождаться ухудшением других качеств (или появлением вредного качества).
Вне сайта
  • msm023
  • Любитель
  • Постов: 65, Репутация: 15
Сергей Марков

Усиленный ИКР-1 #622

Добавлено: 05.01.2011 05:40
ШАГ 3.2. Усилить формулировку ИКР-1 дополнительным требованием: в систему нельзя вводить новые вещества и поля, необходимо использовать ВПР (вещественно-полевые ресурсы).

В нашей модели задачи инструмента нет ("непроявленная точка разворота", «отсутствующее значение курса в точке разворота»). По примечанию 24 в формулировку ИКР-1 следует ввести внешнюю среду, т. е. заменить икс-элемент словом "значения курсов других валютных пар" (коротко «курсы других валютных пар).

Усиленный ИКР-1:
Курсы других валютных пар, абсолютно не усложняя систему и не вызывая вредных явлений, устраняют в течение времени с текущего момента до момента прохождения курса через точку разворота в пределах расстояния от текущего значения курса до точки разворота отсутствие информации о значении курса АВ в точке разворота, сохраняя способность непроявленной точки разворота совершить в ней торговую операцию.
Вне сайта
  • msm023
  • Любитель
  • Постов: 65, Репутация: 15
Сергей Марков
Последнее редактирование: 05.01.2011 05:42 от msm023.

Re: Усиленный ИКР-1 #623

Добавлено: 05.01.2011 06:03
Примечание 24. При решении мини-задачи, в соответствии с примечанием 20 и 21, следует рассматривать используемые ВПР в такой последовательности:

ВПР инструмента;
У нас инструмент отсутствует.

ВПР внешней среды;
У нас это значения курсов валютных пар, непосредственно связанных с парой АВ: пары АС, АD,…AZ, BC,BD,…,BZ. Следующий, более отдаленный слой внешнесредовых ресурсов – валютные пары, не связанные с АВ непосредственно: CD, EF, MN и т.д

побочные ВПР;
Здесь речь может идти об изменениях величин, не имеющих непосредственного отношения к валютному рынку, но могущих в принципе находиться в определенной причинно-следственной связи с колебаниями курсов валют: экономические показатели развития отдельных государств, фондовые индексы, курсы ценных бумаг, драгметаллов… вплоть до изменения солнечной активности и флуктуаций магнитного поля Земли Насколько я могу судить, многие побочные ВПР используются при проведении фундаментального анализа.

ВПР изделия (если нет запрета по примечанию 21).
Изделие – валютный курс АВ – в нашей задаче представляет собой «природный» элемент, плохо поддающийся изменениям. С позиции ТРИЗ использовать изделие в качестве икс-элемента в большинстве случаев нецелесообразно. Несмотря на это, курс АВ (его прошлые значения) активно используется для измерения самого себя в техническом анализе рынка.

Наличие разных ВПР обуславливает существование четырех линий дальнейшего анализа. Практически условия задачи обычно сокращают часть линий. При решении мини-задачи достаточно вести анализ до получения идеи ответа; если идея получена, например, на "линии инструмента", можно не проверять другие линии. При решении макси-задачи целесообразно проверить все существующие в данном случае линии, т. е., получив ответ, например, на "линии инструмента", следует проверить также линии внешней среды, побочных ВПР и изделия.
Вне сайта
  • msm023
  • Любитель
  • Постов: 65, Репутация: 15
Сергей Марков

Re: Усиленный ИКР-1 #624

Добавлено: 05.01.2011 11:02
Слежу за этим постом уже две недели, я так понял msm023, что вы так и не определились с вариантом решения Вашей задачи. Может Вам стоит попробовать новый подход из другой области математики, например эвристический алгоритм, конечно этот алгоритм решения задачи, не имеющий строгого обоснования, но, тем не менее, дающий приемлемое решение задачи в большинстве практически значимых случаев.

Пример оценки эвристического решения:

Допустим, что имеется известный, но чрезвычайно сложный точный алгоритм решения задачи, и эвристика, которая требует в 1000 раз меньше затрат и чаще всего даёт приемлемое решение (пусть в 95 % случаев). Для простоты примем, что цена точного решения постоянна, как и цена ошибки.

Тогда в среднем решение эвристическим методом будет стоить (T / 1000 + 0.05 * E), где T — цена точного решения, а E — цена ошибки. Средняя разница в цене решения точным и эвристическим методом (T − T / 1000 − 0,05 * E) = (19,98 * T − E) / 20 = 0,999 * T − E / 20, то есть эвристика в среднем оказывается выгоднее точного решения, если только цена ошибки не превышает двадцатикратную(!) цену точного решения.

Если же на выходе результат решения критически оценивается человеком, то ситуация становится ещё лучше: когда ошибка, выданная эвристикой, оказывается достаточно мала, чтобы человек её не заметил, цена этой ошибки обычно гораздо ниже, а серьёзные ошибки будут отсеяны «фильтром здравого смысла или дополнительным алгоритмом», следовательно, не нанесут существенного вреда.

Я думаю, что если Вы msm023 разберётесь в данной подходе и примените его для решения своей задачи, то можно будет рассчитывать на успех, в Вашем конкретном случае.
Вне сайта
  • aleks.kud
  • Модератор
  • Постов: 87, Репутация: 66
To the stars through the thorns
Последнее редактирование: 05.01.2011 15:05 от aleks.kud.
Спасибо сказали: gtroot, msm023

Re: Усиленный ИКР-1 #625

Добавлено: 05.01.2011 16:01
aleks.kud писал:
Слежу за этим постом уже две недели, я так понял msm023, что вы так и не определились с вариантом решения Вашей задачи. Может Вам стоит попробовать новый подход из другой области математики, например эвристический алгоритм, конечно этот алгоритм решения задачи, не имеющий строгого обоснования, но, тем не менее, дающий приемлемое решение задачи в большинстве практически значимых случаев.
(...)
Я думаю, что если Вы msm023 разберётесь в данной подходе и примените его для решения своей задачи, то можно будет рассчитывать на успех, в Вашем конкретном случае.


Спасибо за ценную информацию, уважаемый aleks.kud, я её без внимания не оставлю. Сразу же, еще до углубления в детали эвристического алгоритма, могу заметить, что принципиальным отличием ТРИЗ от прочих эвристических методов в том, что в основе решения изобретательской (а не вообще любой сложной) задачи лежит выявление и преодоление системного противоречия. Поэтому можно выделить два основных критерия оценки решения изобретательской задачи:
1) эффективность (результативность) найденного решения;
2) преодолено ли противоречие?

Задачу можно считать решенной, если устранено противоречие и получена устраивающая нас эффективность. Все иные способы оценки решения просто теряют практический смысл.

Что же касается решения нашей задачи, то черновой ответ на задачу в общем виде уже получен, причем без использования алгоритма - простым применение стандартов на решение изобретательских задач. Решение по алгоритму АРИЗ-85-В я позволяю себе приводить в этой теме лишь с ознакомительной целью, поскольку тема звучит как "ТРИЗ в трейдинге..." Сейчас основная работа заключается в том, чтобы "обжелезить" сырое решение: отработать алгоритм для последующего воплощения его в программе, правильно подобрать компоненты для "составного", "обнаружительного" курса и т.д. Это нудный процесс, не имеющий прямого отношения к решению изобретательской задачи; скорее, это уже инженерно-конструкторский этап. Потом отлаживать придется, устранять неминуемые недочеты... И процесс этот, конечно же, займет какое-то время.

Я все же попробую довести решение по алгоритму по шагам, чтобы все желающие могли составить представление о логике анализа по АРИЗ. Кроме всего прочего, это помогает более четко формулировать невидимые ранее детали, выявлять дополнительные подзадачи, требующие решения.
Вне сайта
  • msm023
  • Любитель
  • Постов: 65, Репутация: 15
Сергей Марков

Формулировка физического противоречия (ФП) #627

Добавлено: 07.01.2011 07:49
ШАГ 3.3. Записать формулировку физического противоречия на макроуровне:
оперативная зона в течение оперативного времени должна (указать физическое макросостояние, например "быть горячей"), чтобы выполнять (указать одно из конфликтующих действий), и не должна (указать противоположное физическое макросостояние, например "быть холодной"), чтобы выполнять (указать другое конфликтующее действие или требование).

Примечание 25. Физическим противоречием (ФП) называют противоположные требования к физическому состоянию оперативной зоны.

Повторюсь, что в нашей задаче достаточно сложно выделить и конкретную оперативную зону (физическое место конфликта) и, соответственно, традиционное для «железных» технических систем физическое противоречие. Конфликт у нас возникает не столько в физическом пространстве, сколько во времени: точка разворота должна быть проявлена в момент, когда физические причины, вызвавшие ее появление, еще не проявились в изменении курса.

В нашей задаче ФП может упрощенно выглядеть так:
- в текущий момент (момент принятия решения о совершении торговой операции) в окне терминала с графиком пары АВ должен быть аналогичный график пары АВ, сдвинутый вперед во времени так, чтобы на нем была еще непроявленная точка разворота, и не должен быть аналогичный график пары АВ, поскольку это нарушает объективные причинно-следственные закономерности. (Невозможность, абсурдность одновременного выполнения подобных требований как раз и указывает на то, что мы идет в верном направлении)

Уточнение: по ходу решения задачи мы определились, что для практических целей нам нет особой нужды выявлять именно точку разворота (она может находиться от текущего значения курса довольно-таки далеко). Вполне достаточно знать направление, в котором эта точка будет находиться (то есть нам нужна координата точки, в которой курс выйдет за пределы спрэда); дальше мы (точнее, эксперт-советник) можем либо поддерживать открытую позицию до наступления следующей точки разворота, либо закрывать ее при изменении микротренда. В ТРИЗ такой прием разрешения технического противоречия называется «сделать чуть меньше требуемого» (принцип частичного или избыточного действия).

Примечание 26. Если составление полной формулировки ФП вызывает затруднения, можно составить краткую формулировку:
элемент (или часть элемента в оперативной зоне) должен быть, чтобы (указать), и не должен быть, чтобы (указать).

У нас краткую формулировку можно записать так: значение курса, соответствующее точке разворота, должно быть на графике, чтобы знать, где совершить торговую операцию, и не должно быть на графике, поскольку курс еще не отошел от точки разворота.

При решении задачи по АРИЗ ответ формируется постепенно, как бы "проявляется". Опасно прерывать решение при первом намеке на ответ и "закреплять" еще не вполне готовый ответ. Решение по АРИЗ должно быть доведено до конца.
Вне сайта
  • msm023
  • Любитель
  • Постов: 65, Репутация: 15
Сергей Марков

Re: Формулировка физического противоречия (ФП) #628

Добавлено: 07.01.2011 07:59
ШАГ 3.4. Записать формулировку физического противоречия на микроуровне:
в оперативной зоне должны быть частицы вещества (указать их физическое состояние или действие), чтобы обеспечить (указать требуемое по 3.3. макросостояние), и не должны быть такие частицы (или должны быть частицы с противоположным состоянием или действием), чтобы обеспечить (указать требуемое по 3.3. другое макросостояние).

Примечания
27.
При выполнении шага 3.4. еще нет необходимости конкретизировать понятие "частицы". Это могут быть, например, домены, молекулы, ионы и т.д.

28. Частицы могут оказаться: а) просто частицами вещества, б) частицами вещества в сочетании с каким-то полем и (реже) в) "частицами поля".

29. Если задача имеет решение только на макроуровне, 3.4. может не получиться, потому что дает дополнительную информацию: задача решается на макроуровне.

Целесообразно ли формулировать ФП на микроуровне для нашей задачи? Не вполне ясно – физического вещества у нас нет, есть абстрактные величины.Частицы «вещества» - это «частицы» курса валютной пары, пункты, множество точек на числовой прямой курсовых значений? ..
Вне сайта
  • msm023
  • Любитель
  • Постов: 65, Репутация: 15
Сергей Марков

Идеальный конечный результат (ИКР-2) #632

Добавлено: 08.01.2011 06:30
Три первые части АРИЗ существенно перестраивают исходную задачу. Итог этой перестройки подводит шаг 3.5. Составляя формулировку ИКР-2, мы одновременно получаем новую задачу - физическую. В дальнейшем надо решать именно эту задачу.

ШАГ 3.5. Записать формулировку идеального конечного результата ИКР-2:
оперативная зона (указать) в течение оперативного времени (указать) должна сама обеспечивать (указать противоположные физические макро- или микросостояния).

ИКР-2 для нашей задачи:
Значения других курсов валют в момент прохождения курса валютной пары АВ через точку разворота САМИ сигнализируют о местонахождении очередной точки разворота (= показывают координату точки, отстоящей от точки разворота более чем на величину spread+1 пункт).

Смысл новой задачи: предполагается, что изменению курса валютной пары АВ предшествуют некоторые изменения курсов других валютных пар, связанных с АВ прямо или опосредованно, причем существует некоторая временная задержка между данными событиями (изменения происходят не одномоментно). Задача сводится к выявлению причинно-следственных закономерностей в изменениях связанных между собой курсов валют. Возможно, это потребует определения факторной структуры рынка валют, подбора валютной пары АВ и других, связанных с ней валютных пар. С технической точки зрения очередная задача состоит в расчете и конструировании «линии временнОй задержки», «блока стабилизации» и «сглаживающего фильтра» (термины, естественно, очень условны).

Поскольку определение оперативной зоны - физического места конфликта - в нашей задаче вызывает затруднения (система «невещественная», задача «схемно-структурная»), то мы описательным способом указали в формулировке ИКР-2 внешнюю по отношению к курсу валютной пары АВ среду, а именно «значения курсов других валют». Если в дальнейшем решении выясниться, что использование этого ресурса не приводит к нужному результату, мы сможем расширить зону поиска, заменив «курсы других валют» на иные показатели, характеризующие динамику изменений курса АВ, доступные в торговом терминале. Разумеется, при расширении зоны поиска нужного ресурса идеальность решения может уменьшиться.
Вне сайта
  • msm023
  • Любитель
  • Постов: 65, Репутация: 15
Сергей Марков

Re: ТРИЗ в трейдинге: TECH ANALYST’S NIGHTMARE - Ночной кошмар теханалитика. #635

Добавлено: 10.01.2011 12:46
На выходных наконец-то ознакомился со всеми постами по ТРИЗ ... голова чуть не разорвалась - не совсем ясно как всю приведенную информацию применить к рынку, хотелось бы конкретики от автора.
Предлагаю начинать переходить от теории к практике.
Вне сайта
  • Qzmich
  • Стажёр
  • Постов: 24, Репутация: 9
Спасибо сказали: incomeinvest, msm023

Re: ТРИЗ в трейдинге: TECH ANALYST’S NIGHTMARE - Ночной кошмар теханалитика. #644

Добавлено: 13.01.2011 16:55
Сергей, есть одно решение задачи, которое можно сказать идеальное и соответствует этому: "Если дана задача на обнаружение или измерение, целесообразно так изменить систему, чтобы вообще отпала необходимость в решении этой задачи."

Так вот, решение: создание брокера (ДЦ). Куда бы ни пошел рынок - брокер всегда в прибыли. А почему, надеюсь это понятно...
Вне сайта
  • dmgrabovsky
  • Модератор
  • Дмитрий Грабовский
  • Постов: 229, Репутация: 93
Спасибо сказали: msm023