Qzmich писал:


Да, возможно, что пространные теоретические выкладки - это "отвал башки". Но они все же помогают (автору, по крайней мере) более точно уяснить физическую суть задачи.

Несколько дней шамАню на разных терминалах над разными валютными курсами, проверяю их на "развал-схождение" Результаты пока не самые радужные Чуть позже, когда картинка более или менее прояснится, поделюсь практическими соображениями и, по возможности, промежуточными результатами.

dmgrabovsky писал:


Задумался я: сделаю вид, что понятно "почему" - а вдруг обмишурюсь? Поэтому попробую угадать: неужели из-за разницы между ценой покупки и ценой продажи?.. Дмитрий, или я просто не уловил в печатном тексте более тонкую скрытую иронию?

да нет, иронии не было.
Спрэды.

dmgrabovsky писал:


Хм... А такое решение как "создание брокера (ДЦ)" предполагает вывод средств клиентов этого ДЦ за его пределы - на бескрайние межбанковские просторы?

Почему бы и нет?
Только это не для всех. Это одно из идеальных решений задачи, которое, однако, не подходит нам. Разве что попытаться каким-то образом использовать идею.

dmgrabovsky писал:


А почему такое решение не подходит нам, по Вашему мнению? По-моему: это решение не позволит абсолютно каждому извлекать прибыль безубыточно (не может ведь КАЖДЫЙ быть брокером и владельцем собственного ДЦ)...

//+------------------------------------------------------------------+
//| Step 2.mq4 |
//| Ilya Razumov&Sergey Markov |
//| Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Ilya Razumov&Sergey Markov"
#property link " Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. "

double Rost,Spad,delta1,delta2,cur2,cur3,cur_Ask,cur_Bid;
string s1="AUDCAD",s2="AUDUSD",s3="USDCAD";
int ticket;

int start()
{
cur_Ask = MarketInfo(s1,MODE_ASK); cur_Bid = MarketInfo(s1,MODE_BID);
cur2 = (MarketInfo(s2,MODE_ASK)+MarketInfo(s2,MODE_BID))/2.;
cur3 = (MarketInfo(s3,MODE_ASK)+MarketInfo(s3,MODE_BID))/2.;

delta1=(cur_Ask-cur2*cur3)/MarketInfo(s1,MODE_POINT); //для AUDCAD_USD
delta2=(cur_Bid-cur2*cur3)/MarketInfo(s1,MODE_POINT);

//delta1=(cur_Ask-cur2/cur3)/MarketInfo(s1,MODE_POINT); //для GBPCAD_EUR
//delta2=(cur_Bid-cur2/cur3)/MarketInfo(s1,MODE_POINT);

//Print("delta1=",delta1," delta2=",delta2);
if(delta2>0)Print("DELTA_SELL = ",delta2," cur_Bid=",cur_Bid," real-cross=",(delta1+delta2)/2.);
if(delta1<0)Print("DELTA_BUY = ",delta1," cur_Ask=",cur_Ask," real-cross=",(delta1+delta2)/2.);


if(delta2>0){ //
Print("DELTA_SELL = ",delta2);
if(OrdersTotal()==0){
Spad=MarketInfo(s1,MODE_BID)-110*MarketInfo(s1,MODE_POINT);
Rost=MarketInfo(s1,MODE_ASK)+110*MarketInfo(s1,MODE_POINT);
ticket=OrderSend(s1,OP_SELL,0.1,MarketInfo(s1,MODE_BID),3,Rost,Spad,"at",16384,0,Red);
if(ticket<0){Print("OrderSend failed with error #",GetLastError()); return(0);}
}
}

if(delta1<-0){ //
Print("DELTA_BUY = ",delta1);
if(OrdersTotal()==0){
Spad=MarketInfo(s1,MODE_BID)-110*MarketInfo(s1,MODE_POINT);
Rost=MarketInfo(s1,MODE_ASK)+110*MarketInfo(s1,MODE_POINT);
ticket=OrderSend(s1,OP_BUY,0.1,MarketInfo(s1,MODE_ASK),3,Spad,Rost,"at",16384,0,Yellow);
if(ticket<0){Print("OrderSend failed with error #",GetLastError()); return(0);}
}
}

if(OrdersTotal()==1){
OrderSelect(0,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
if(OrderProfit()>2.0){
if(OrderType()==OP_BUY)OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Orange);
if(OrderType()==OP_SELL)OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Violet);
}
}

return(0);

Комментарий к советнику Step 2.mq4 (из переписки с партнерами)


"...Гипотеза. Для экзотических валютных пар правильным курсом является их кросс-курс через твердую валюту (доллар); в то время как предлагаемая брокером «реальная» котировка этой валюты может отличаться от правильного значения. Это различие может использоваться для стабильного выигрыша...

Алгоритм советника (для Альпари).
Для примера рассмотрим советник на валютной паре AUDCAD, для которой кросс курс рассчитывается по формуле CrossAUDCAD=AUDUSD*USDCAD. Для расчета истинных котировок вспомогательных пар используем средние значения между ценами Ask и Bid:
CrossAUDCAD=(AskAUDUSD+BidAUDUSD)*(AskUSDCAD+BidUSDCAD)/4.
Советник прицепляется одновременно к графику каждой валюты из этой тройки (тризовский закон согласования ритмики элементов системы - С.М.).
Советник открывает позицию BUY, если ASK для AUDCAD провалился ниже кросс-курса на величину больше заданной (в программе поставлен 0).
Советник открывает позицию SELL, если BID для AUDCAD подпрыгнул выше кросс-курса на величину больше заданной (в программе поставлен 0).
Одновременно присутствует не более одной открытой позиции.
Ордер закрывается, если достигнута прибыль 2 доллара..."
-----------------------------
"...При попытке открыть позицию в «удачный» момент МТ4 обычно возвращает ошибку исполнения ордера error146. Затем ордер все таки открывается (по какой-цене, не знаю). К сожалению, при тестировании пары AUDCAD в течение дня условия для открытия позиций ни разу не выполнились. Поэтому пришлось обратиться к паре EURGBP (снова кросс-курс через доллар), для которой прошло много сделок, но результат тестирования оказался отрицательным (приводится ниже). Следует однако заметить, что использование этого советника для AUDCAD выглядит более логически обоснованным, потому что прямые сделки AUD-CAD не должны проходить без участия USD. Напротив, по паре EURGBP сделки на биржах идут не только через USD, но и напрямую, так что долларовый кросс-курс должен утрачивать свою силу...."

Мой дополнительный комментарий к Step 2.mq4.

При тестировании на другом терминале (не Альпари) советник в течение нескольких часов открыл порядка 8 позиций, причем большинство из них довольно быстро - в течение 2-5 минут - ушли в убыток примерно на 15-22 п. Казалось бы, крах. Однако важно не это: фактически советник даже в таком весьма простом исполнении схватывает пусть не каждое, пусть небольшое, но движение. Желательно протестить его достаточно длительное время на разных брокерах и с разными сочетаниями валютных пар.

Учитываем также, что желательно иметь рабочую (торгуемую) пару с достаточно узким спрэдом. И тот факт имеем в виду, что открытие ордеров в реале может существенно отличаться от демо.

Если кто-то желает присоединиться к тестированию - милости прошу. Если кого-то смущает необходимость выкладывать свои задумки на всеобщее обозрение - можно в личку или на мой адрес Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. . Любая информация по "проблемам" и сбоям работы поможет... общему делу

Не в тему: меня тут в личной переписке спрашивали о примерах и возможностях применения ТРИЗ в программировании. Примеров мало, катастрофически мало, хотя это направление на сегодня вроде бы одним из самых востребованных должно быть. Один из понравившихся мне примеров (не имеющих непосредственного отношения к FX) я выложил в своем "Каталоге эффективных решений. ТРИЗ":
zzz-triz.blogspot.com/2011/01/205.html

msm023 писал:


Сергей! Я когда-то вплотную работал с ТРИЗ, как никак, а 50 авторских свидетельств где-то лежат. Это я к тому, что вопросом владею.
Так вот , мое мнение, если Вас это интересует: Вы подменили основную главную задачу второстепенной. Отсюда у Вас и накладки в рассуждениях и выводах. Я уверен, что Вы бы уже давно раскрутили эту задачу, если бы не ушли в сторону.
Основная и главная задача: получение постоянной прибыли в трейдинге.
Вы же свернули на второстепенную задачу : определение разворотных точек тренда.
Хотя эти две задачи взаимосвязаны, но решение Вашей задачи на порядок сложнее , чем решение основной задачи.
Если Вы не забыли основное правило ТРИЗа : правильная постановка задачи - это более 50% успеха.

Я, кстати, в свои советниках тоже заложил ТРИЗовские решения, и получил советник, торгующий без убытков.
Но у Вас наверняка все получится.
УСПЕХОВ и ПРОЦВЕТАНИЯ!

VNIK0 писал:


Пример безубыточной стратегии - трендследящая, внутридневная, консервативная.
Торговый отчет в приложении.