ТРИЗ в трейдинге: TECH ANALYST’S NIGHTMARE - Ночной кошмар теханалитика.

ТРИЗ в трейдинге: TECH ANALYST’S NIGHTMARE - Ночной кошмар теханалитика. #495

Добавлено: 18.12.2010 17:06
В 2006 году на просторах рунета появилась статья загадочного тогда Сергея Маркова "Русское сафари на FOREX", в которой была предпринята попытка применить возможности Теории Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) при построении автоматической торговой системы.

Статья написана очень увлекательно, изложено много интересных идей, даже дана часть кода советника...

Помнится я собрал тогда даже группу заинтересованных людей на одном форуме, где мы пытались доработать советника. Автор оставил только намеки на главный вопрос: условия закрытия позиций. Но даже в исходном виде он рисовал довольно впечатляющие кривые в тестере стратегий МТ4.

И хотя ничего толкового у нас не получилось (может не хватило идей, но скорее всего задача не столь проста) - сама идея применения ТРИЗ и идеи из статьи все же кажутся мне интересными. Поэтому выкладываю саму статью и предлагаю обсудить здесь.

Вложенный файл:

Имя файла: RusSafariFOREX.zip
Размер файла: 65 кб
Вне сайта
  • dmgrabovsky
  • Модератор
  • Дмитрий Грабовский
  • Постов: 229, Репутация: 93
Спасибо сказали: Qzmich, msm023

Re: ТРИЗ в трейдинге: TECH ANALYST’S NIGHTMARE - Ночной кошмар теханалитика. #497

Добавлено: 19.12.2010 09:01
Всем привет!

Дмитрий, спасибо за лестный отзыв о моем скромном творчестве. Однако, про "загадочность" Сергея Маркова - это уж слишком. Когда я задумывал "Русское сафари на FOREX", то не преследовал цели напустить туману относительно своей личности. Был у меня сравнительно свежий взгляд на способы решения "проблем" трейдерами, были представления о том, как оно должно происходить в самом идеальном случае и что этому мешает. Так что статью я рассматривал бы не более чем "постановку проблемы", подготовительные материалы к оформлению технического задания на разработку безубыточной автоматизированной системы торговли. С той поры прошло много времени, некоторые из моих соображений претерпели изменения. Но задача остается актуальной. Так что, я полагаю, есть что обсудить. Было бы с кем...

С уважением,
Сергей Марков
Вне сайта
  • msm023
  • Любитель
  • Постов: 65, Репутация: 15
Сергей Марков
Спасибо сказали: Qzmich, dmgrabovsky

Re: ТРИЗ в трейдинге: TECH ANALYST’S NIGHTMARE - Ночной кошмар теханалитика. #504

Добавлено: 20.12.2010 15:44
Прочитал статью "Русское сафари на FOREX", даже не поленился откомпилировал и прогнал в тестере МТ4 советник -
Вдумчивый Читатель уже давно готов выдвинуть свои конкретные возражения. Позвольте вам помочь. Поставьте вопрос так: «Как я могу испортить эту (явно по ошибке эффективно работающую) «альтернативную» систему торговли?»

и .... портить ничего не нужно - убился советник об волны EURUSD в 2010 году (просто взял период который был загружен раньше).
Автор пишет, что с той поры прошло много времени, некоторые из соображений претерпели изменения - интересно услышать, если не секрет, в какую сторону пошла мысль, т.к. сам я считаю разработку безубыточной автоматизированной системы торговли полной утопией - возможна система с приемлимым соотношением прибыль/убыток.
Вне сайта
  • Qzmich
  • Стажёр
  • Постов: 24, Репутация: 9
Спасибо сказали: red_fox, msm023

Re: ТРИЗ в трейдинге: TECH ANALYST’S NIGHTMARE - Ночной кошмар теханалитика. #545

Добавлено: 27.12.2010 07:33
Прежде всего я не стал бы безоговорочно доверять тестеру стратегий, какие бы результаты он ни показывал - слив или удвоение депозита в неделю. Мне доводилось при помощи "Кошмара..." поднимать за месяц восемь начальных депозитов на реальном счете, в то время как тестер на том же самом периоде показывал полный слив. Бывало и наоборот.

То что советник убился - поверю без всякой критики. Он неплохо делает свое дело на флете, но виснет при относительно сильном тренде, а при продолжении движения в неблагоприятном направлении происходит многим печально известное принудительное закрытие позиций. И я, и те, кто помогал мне (и себе) в совершенствовании стратегии, перепробовали множество способов ухода от такого нежелательного эффекта, но все они оказались компромиссными и неэффективными. Стратегия оказалась с крупным неустранимым пока изъяном. Нужен предохранительный механиз, отключающий советника при начале большой движухи, а еще лучше, переводящий его в противоположный режим (из флетового в трендовый). Но тут мы снова упираемся в необходимость измерений. Здесь можно было бы поставить точку. А можно сделать шаг назад и попробовать еще больше обострить противоречие.
Вне сайта
  • msm023
  • Любитель
  • Постов: 65, Репутация: 15
Сергей Марков
Последнее редактирование: 27.12.2010 07:39 от msm023.

Re: ТРИЗ в трейдинге: TECH ANALYST’S NIGHTMARE - Ночной кошмар теханалитика. #546

Добавлено: 27.12.2010 08:04
Если начинать конструктивное обсуждение, то лучше всего вернуться к основам. А основа у любой изобретательской задачи: Идеальный Конечный Результат (что хотелось бы получить в самом идеальном случае, если бы никаких помех не существовало бы). Из всего "Сафари..." я однозначно готов подписаться сейчас под этим вот отрывком (цитирую себя):

"...идеальная (читай – «не достижимая практически») торговая стратегия на FOREX (это справедливо и для других финансовых рынков со схожим механизмом извлечения прибыли) в общих чертах такова:

- размер выставляемого на торги лота равен имеющимся на депозите средствам (все средства постоянно находятся в обороте);
- «идеальные точки разворота» - противоположные экстремумы на графике изменений курса, разность между значениями которых превышает величину спрэда для торгуемой пары хотя бы на один пункт;
- торговая позиция открывается в ближайшей к «рынку» точке разворота в направлении очередной (следующей, противоположной) точки разворота курса;
- по достижении следующей (противоположной) точки разворота позиция закрывается (фиксируется прибыль). Цикл завершен;
- если к завершению цикла свободные средства выросли настолько, что позволяют увеличить лот на минимально допустимую величину, размер лота для следующего цикла соответственно увеличивается (постоянное реинвестирование прибыли);
- в случае вывода части средств из системы размер лота соответственно уменьшается;
- позиция вновь немедленно открывается – теперь в противоположном статусе, чтобы закрыться в следующей точке разворота;
- цикл повторяется до бесконечности..."
(КОНЕЦ ЦИТАТЫ)

Остается докопаться до истинной (физической) причины того, почему такое развитие событий недостижимо. Но для начала мне хотелось бы убедиться, что ИКР (идеальный результат) я сформулировал правильно и понятно. Исходил я из того, что описанный ИКР позволяет в принципе выгрести ВСЮ возможную прибыль.
Вне сайта
  • msm023
  • Любитель
  • Постов: 65, Репутация: 15
Сергей Марков

Re: ТРИЗ в трейдинге: TECH ANALYST’S NIGHTMARE - Ночной кошмар теханалитика. #548

Добавлено: 27.12.2010 14:59
msm023 писал:
Остается докопаться до истинной (физической) причины того, почему такое развитие событий недостижимо. Но для начала мне хотелось бы убедиться, что ИКР (идеальный результат) я сформулировал правильно и понятно. Исходил я из того, что описанный ИКР позволяет в принципе выгрести ВСЮ возможную прибыль.

Похоже что идеальный результат описан правильно, и причина недостижимости вполне очевидна -- это отсутствие "идеальных точек разворота". Я думаю задачу вообще надо рассматривать как совокупность двух подзадач:
1. Точки разворота, определяемые каким либо способом;
2. Идеальная торговая стратегия для получения максимума прибыли при наличии неидеальных точек разворота с заданными характеристиками (напимер, вероятность разворота в каждой конкретной точке).
И если исходить из этих предпосылок, то задача становится в принципе реализуемой: достаточно иметь какие-либо точки разворота, а построить на них идеальную торговую стратегию вполне обозримая инженерная проблема.
Вне сайта
  • am
  • Профессионал
  • Постов: 133, Репутация: 42
Спасибо сказали: msm023

Re: ТРИЗ в трейдинге: TECH ANALYST’S NIGHTMARE - Ночной кошмар теханалитика. #549

Добавлено: 27.12.2010 17:39
am писал:

Похоже что идеальный результат описан правильно, и причина недостижимости вполне очевидна -- это отсутствие "идеальных точек разворота".


Здравый смысл и опыт торговли тянет в сторону отказа от того, чтобы открываться и закрываться в идеальных точках разворота - просто потому, что их нет. Их действительно нет в момент принятия решения об открытии позиции. Но они, так их разэдак, должны появиться перед нами еще до того, как проявятся в этом мире. Вернее, если мы говорим о конструировании "автоматического торговца", идеальные точки разворота должны быть доступны для исполнения программе, ею они должны "детектироваться".

Разумеется, можно поставить облегченную задачу: не ловить все мелкие движения курса, а нацелиться на "оптимальные" выбросы, скажем, "как точно поймать за сутки два движения по 50 пунктов". Но сама такая постановка уводит нас в сторону от сверхзадачи (вряд ли абсолютно достижимой), а именно - собрать всю потенциально возможную прибыль. Идеальная (описанная мною в предыдущем посте) стратегия позволила бы удвоить депо за несколько часов и при отсутствии выраженного тренда, при относительно спокойном рынке.

Возможные возражения вроде "это невозможно в принципе" я могу понять, но не разделить.

По моим прикидкам задачу по осуществлению ИКР надо разбить на следующие этапы:
1. Как открыться в ближайшем экстремуме (точке разворота), если она еще не проявлена?
2. В каком направлении открываться? (buy? sell?)
3. Сколько времени держать позицию открытой? Иначе говоря, через какое количество пунктов настанет время закрываться?
4. Направление следующей позиции ясно - противоположное предыдущему. Но опять же - через сколько пунктов её закрывать? Какова величина "перегона" в пунктах?
Вне сайта
  • msm023
  • Любитель
  • Постов: 65, Репутация: 15
Сергей Марков
Последнее редактирование: 27.12.2010 18:03 от msm023.

Re: ТРИЗ в трейдинге: TECH ANALYST’S NIGHTMARE - Ночной кошмар теханалитика. #550

Добавлено: 27.12.2010 22:18
Как бы то ни было, а перед нами задача "на обнаружение" в технической системе, к которой могут быть применены общие принципы решения изобретательских задач, выработанные в ТРИЗ. Напомню, что в теории решения изобретательских задач условно выделяют два больших класса этих самых задач: задачи на изменение и задачи на обнаружение (измерение).

Особенность класса "обнаружительных" систем в том, что они носят вспомогательный характер, обслуживая главное - "изменительное" - действие всей системы. В самом деле, обнаруживать координаты ближайшей точки разворота мы стремимся не из простого любопытства или ради научно-исследовательских интересов, а с совершенно определенной целью: чтобы открыть в измеренной точке разворота позицию.

Самые сильные решения в данном классе задач - обходные пути, которые позволяют осуществлять главный производственный процесс, минуя измерительные процедуры. Классический пример из "железной" ТРИЗ - введение в систему терморегуляции веществ с заданной точкой Кюри, при которой меняются магнитные свойства веществ. Измерение отсутствует, измерительный блок заменен на "умное" саморегулирующееся вещество.

Наш случай сложнее. Хотя бы потому, что терминология и "решательный" инструментарий ТРИЗ совершенно не приспособлен пока для расшивки схемно-структурных задач, в которых нет обычных физических веществ и полей. Приходится искать аналогии, которые подчас хромают.
Вне сайта
  • msm023
  • Любитель
  • Постов: 65, Репутация: 15
Сергей Марков

Re: ТРИЗ в трейдинге: TECH ANALYST’S NIGHTMARE - Ночной кошмар теханалитика. #551

Добавлено: 27.12.2010 22:47
По ходу дела я постараюсь расшифровывать терминологию и методологические тонкости, чтобы максимально приблизить процесс решения задачи к пользователям, не знакомым с основами тризовской методологии решения задач. Посмотрим, что из этого получится.

Решение любой задачи начинается с максимально простого описания изобретательской ситуации, то есть такого положения вещей, при котором возникает некая проблема, загвоздка. Изобретательская ситуация чаще всего включает в себя т.н. административное противоречие (нужно что-то предпринять для устранения сложностей, а что именно - неясно). Как правило, ситуация, изложенная специалистом в своей области, включает в себя множество лишних деталей и не содержит по-настоящему полезной информации.

Вот как можно описать ИС для FX-задачи. Существует способ извлечения дохода, заключающийся в том, чтобы купить одну валюту относительно другой по максимально низкой цене, чтобы затем продать её по максимально высокой. Или наоборот: сначала продать по наивысшей, а затем купить её же по самой низкой цене. Всё бы ничего, да только чрезвычайно сложно предугадать заранее, в каком направлении и на какую величину изменится цена. Для решения этой проблемы используется два основных вида анализа данных: фундаментальный и технический анализ. Однако их прогностическая ценность и эффективность (точность) невысока, Ошибка в анализе может привести к недополучению прибыли, а в самом худшем варианте - к полной потере вложенных средств, что недопустимо. Требуется получить максимально высокую прибыль без образования убытка. Как быть?
Вне сайта
  • msm023
  • Любитель
  • Постов: 65, Репутация: 15
Сергей Марков

Re: ТРИЗ в трейдинге: TECH ANALYST’S NIGHTMARE - Ночной кошмар теханалитика. #552

Добавлено: 27.12.2010 23:08
В ТРИЗ для решения стандартных и простых (простых только с точки зрения ТРИЗ!) задач существуют такие инструменты как вепольный анализ (от слов ВЕщество и ПОЛе) и стандарты на решение изобретательских задач. Что это за канитель? Попробую изложить кратко.

Веполь - минимальная работоспособная модель технической системы, состоящая из двух "веществ" и одного "поля" (взаимодействия между веществами). Это некая условная триада, святая троица . Опять-таки условно вещества в веполе именуются так: В1 - Изделие, В2 - Инструмент. Поле - любой вид физического взаимодействия между изделием и инструментом. Поля в ТРИЗ принято для удобства отображать в такой мнемотехнической ("запоминательной") аббревиатуре: МАТХЭМ (механическое, акустическое, тепловое, химическое, электрическое, магнитное). Порядок здесь тоже имеет значение - от первой М к о второй М увеличивается управляемость полей. То есть, чем правее поле в ряду, тем оно эффективнее и предпочтительнее. Как вы догадываетесь, ни одно из этих полей нам не пригодится - задача у нас, увы, не "железная"... Будем мудрить. В системах социального взаимодействия, к примеру, поля можно назвать информационными, мотивационными, эмоциональными и т.д.

Для создания работающей технической системы необходимо наличие всех трех элементов - изделия, инструмента и поля-взаимодействия. Задача - любыми путями этот веполь построить. Для измерительной задачи имеется нюанс - поле должно быть на выходе и должно иметь легкообнаруживаемый (сигнальный) характер.
Вне сайта
  • msm023
  • Любитель
  • Постов: 65, Репутация: 15
Сергей Марков

Re: ТРИЗ в трейдинге: TECH ANALYST’S NIGHTMARE - Ночной кошмар теханалитика. #553

Добавлено: 27.12.2010 23:28
Теперь о стандартах на измерение/обнаружение. Начну чуток цитировать с комментариями. Источник для тех, кто захочет сам разобраться: www.altshuller.ru/triz/standards.asp#4

===
"КЛАСС 4. СТАНДАРТЫ НА ОБНАРУЖЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ СИСТЕМ

4.1. ОБХОДНЫЕ ПУТИ

Измерения и обнаружения в системах обслуживают главное - "изменительное" - действие. Поэтому желательно так перестроить главное действие, чтобы оно исключало необходимость (или сводило к минимуму) измерительно-обнаружительного действия. Конечно, не в ущерб точности.

4.1.1. Вместо обнаружения и измерения - изменение системы

Если дана задача на обнаружение или измерение, целесообразно так изменить систему, чтобы вообще отпала необходимость в решении этой задачи."
===

Попытка применить вышеизложенные стандартные положения как раз и была предпринята мною в "Сафари..." Ресурс развития в данном подходе далеко не исчерпан. Но, применительно к "TECH ANALYST’S NIGHTMARE" не выполняется главное требование - "... не в ущерб точности". Напоминаю, что такой обходной путь всегда ведет к наиболее сильным решениям. Однако надо признать, что осуществить его в полном объеме можно не всегда. Когда именно можно, а когда нельзя осуществить - теория умалчивает, к сожалению.
Вне сайта
  • msm023
  • Любитель
  • Постов: 65, Репутация: 15
Сергей Марков

Re: ТРИЗ в трейдинге: TECH ANALYST’S NIGHTMARE - Ночной кошмар теханалитика. #554

Добавлено: 27.12.2010 23:34
===
4.1.2. Использование копий

Если дана задача на обнаружение или измерение и при этом нельзя применить стандарт 4.1.1, то целесообразно заменить непосредственные операции над объектом операциями над его копией или снимком.

Вместо непосредственного обмера бревен, погруженных на железнодорожную платформу, измерение ведут по фотоснимку, сделанному в определенном масштабе.

Если нужно сравнить объект с эталоном с целью выявления отличий, то задачу решают оптическим совмещением изображения объекта с эталоном, причем изображение объекта должно быть противоположно по окраске эталону или его изображению. Аналогично решают задачи на измерение, если есть эталон или его изображение.
===

Случай, похоже, не наш. Но в качестве вспомогательного приема может пригодиться (при технической реализации решения в терминале)
Вне сайта
  • msm023
  • Любитель
  • Постов: 65, Репутация: 15
Сергей Марков